Alexey Kuznetsov

عدد مرات الاقتباسات

	الكل	قبل 2020
اقتباسات	2207	843
h-index	26	17
i10-index	44	22

200

100

150

2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420257 8 20 27 25 48 64 100 138 129 163 122 152 167 152 129 154 148 187 198 23

عدد المنشورات المتاحة للجميع

عرض المجموعة جميعها

25 مقالة

0 مقالة

المقالات البحثية المتاحة للجميع

المقالات البحثية غير المتاحة للجميع

تمّ اختيار المعلومات استنادًا إلى تفويضات التمويل

المؤلفون المشاركون

Andreas KyprianouProfessor of Probability Theory, University of Warwickبريد إلكتروني تم التحقق منه على warwick.ac.uk
Juan Carlos PardoInvestigador titular C, CIMATبريد إلكتروني تم التحقق منه على cimat.mx
Mateusz KwaśnickiWrocław University of Science and Technologyبريد إلكتروني تم التحقق منه على pwr.edu.pl
Edward (Ed) FurmanDepartment of Mathematics and Statistics, York University, Toronto, ON, Canadaبريد إلكتروني تم التحقق منه على mathstat.yorku.ca
Thomas HurdProfessor of Mathematics, McMaster Universityبريد إلكتروني تم التحقق منه على mcmaster.ca
Víctor RiveroCentro de Investigacion en Matematicasبريد إلكتروني تم التحقق منه على cimat.mx
Ricardas ZitikisSchool of Maths and Stats, Western University (London, Ontario)بريد إلكتروني تم التحقق منه على stats.uwo.ca
Wlodek BrycProfessor of Mathematical Sciences, University of Cincinnatiبريد إلكتروني تم التحقق منه على uc.edu
Yizao Wang 王一早University of Cincinnatiبريد إلكتروني تم التحقق منه على uc.edu
Runhuan FengTsinghua University; University of Illinois at Urbana-Champaignبريد إلكتروني تم التحقق منه على sem.tsinghua.edu.cn
Mladen SavovSofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Mathematics and Informaticsبريد إلكتروني تم التحقق منه على math.bas.bg
Manuel MoralesUniversité de Montréalبريد إلكتروني تم التحقق منه على umontreal.ca
Dmitrii KarpHolon Institute of Technology, Holon, Israelبريد إلكتروني تم التحقق منه على hit.ac.il
Jianxi SuAssociate Professor of Actuarial Science, Purdue Universityبريد إلكتروني تم التحقق منه على purdue.edu
Mark HolmesUniversity of Melbourneبريد إلكتروني تم التحقق منه على unimelb.edu.au
Victor H. MollProfessor of Mathematics, Tulane Universityبريد إلكتروني تم التحقق منه على math.tulane.edu

متابعة

Alexey Kuznetsov

Department of Mathematics and Statistics, York University

بريد إلكتروني تم التحقق منه على yorku.ca - الصفحة الرئيسية

stochastic processes special functions numerical analysis


عنوان ترتيب حسب الاقتباسات ترتيب حسب السنة الترتيب حسب العنوان	عدد مرات الاقتباسات عدد مرات الاقتباسات	السنة
The theory of scale functions for spectrally negative Lévy processes‏ A Kuznetsov, AE Kyprianou, V Rivero‏ Lévy Matters II, 97-186, 2013‏	319*	2013
Wiener–Hopf factorization and distribution of extrema for a family of Lévy processes‏ A Kuznetsov‏ Annals of Applied Probability 20 (5), 1801-1830, 2010‏	134	2010
Meromorphic Lévy processes and their fluctuation identities‏ A Kuznetsov, AE Kyprianou, JC Pardo‏ Annals of Applied Probability 22 (3), 1101-1135, 2012‏	126	2012
Explicit formulas for Laplace transforms of stochastic integrals‏ TR Hurd, A Kuznetsov‏ Markov Processes and Related Fields 14 (2), 277-290, 2008‏	120	2008
A Wiener–Hopf Monte Carlo simulation technique for Lévy processes‏ A Kuznetsov, AE Kyprianou, JC Pardo, K van Schaik‏ Annals of Applied Probability 21 (6), 2171-2190, 2011‏	117	2011
On the Convergence of the Gaver--Stehfest Algorithm‏ A Kuznetsov‏ SIAM Journal on Numerical Analysis 51 (6), 2984-2998, 2013‏	114	2013
Fluctuations of stable processes and exponential functionals of hypergeometric Lévy processes‏ A Kuznetsov, JC Pardo‏ Acta Applicandae Mathematicae 123, 113-139, 2013‏	96	2013
Fractional Laplace operator and Meijer G-function‏ B Dyda, A Kuznetsov, M Kwaśnicki‏ Constructive Approximation 45, 427-448, 2017‏	85	2017
On extrema of stable processes‏ A Kuznetsov‏ Annals of Probability 39 (3), 1027-1060, 2011‏	79	2011
Eigenvalues of the fractional Laplace operator in the unit ball‏ B Dyda, A Kuznetsov, M Kwaśnicki‏ Journal of the London Mathematical Society 95 (2), 500-518, 2017‏	60	2017
The hitting time of zero for a stable process‏ A Kuznetsov, AE Kyprianou, JC Pardo, AR Watson‏ Electron. J. Probab. 19 (Paper 30), 1-35, 2014‏	57	2014
Affine Markov chain models of multifirm credit migration‏ T Hurd, A Kuznetsov‏ Journal of Credit Risk 3 (1), 3-29, 2007‏	57	2007
Wiener-Hopf factorization for a family of Lévy processes related to theta functions‏ A Kuznetsov‏ Journal of Applied Probability 47 (4), 1023-1033, 2010‏	46	2010
Transformations of Markov processes and classification scheme for solvable driftless diffusions‏ C Albanese, A Kuznetsov‏ Markov Process. Relat. Fields 15, 563-574, 2007‏	43	2007
On the first passage time for Brownian motion subordinated by a Lévy process‏ TR Hurd, A Kuznetsov‏ Journal of applied probability 46 (1), 181-198, 2009‏	37	2009
Computing the finite-time expected discounted penalty function for a family of Lévy risk processes‏ A Kuznetsov, M Morales‏ Scandinavian Actuarial Journal 2014 (1), 1-31, 2014‏	36	2014
Distributional properties of exponential functionals of Lévy processes‏ A Kuznetsov, JC Pardo, M Savov‏ Electronic Journal of Probability 17, 1-35, 2012‏	36	2012
Tail dependence of the Gaussian copula revisited‏ E Furman, A Kuznetsov, J Su, R Zitikis‏ Insurance: Mathematics and Economics 69, 97-103, 2016‏	34	2016
On the distribution of exponential functionals for Lévy processes with jumps of rational transform‏ A Kuznetsov‏ Stochastic Processes and their Applications 122 (2), 654-663, 2012‏	34	2012
Fast CDO computations in the affine Markov chain model‏ TR Hurd, A Kuznetsov‏ Preprint available at http://www. defaultrisk. com/pp_crdrv_65. htm, 2006‏	34	2006

يتعذر على النظام إجراء العملية في الوقت الحالي. عاود المحاولة لاحقًا.

مقالات 1–20

عدد الاقتباسات في العام

اقتباسات مكررة

الاقتباسات المدمجة

إضافة مؤلفين مشاركينالمؤلفون المشاركون

متابعة

عدد مرات الاقتباسات

المؤلفون المشاركون