Luc Bauwens

عدد مرات الاقتباسات

	الكل	قبل 2020
اقتباسات	11559	2318
h-index	43	21
i10-index	78	41

660

330

165

495

19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202539 38 46 53 45 43 31 50 38 45 80 88 123 191 250 281 351 367 560 503 571 536 579 605 594 598 660 518 532 557 516 454 483 399 419 46

عدد المنشورات المتاحة للجميع

عرض المجموعة جميعها

11 مقالة

مقالة واحدة

المقالات البحثية المتاحة للجميع

المقالات البحثية غير المتاحة للجميع

تمّ اختيار المعلومات استنادًا إلى تفويضات التمويل

المؤلفون المشاركون

Jeroen VK RomboutsESSEC Business Schoolبريد إلكتروني تم التحقق منه على essec.edu
Sébastien LaurentAMSE, IAE, Aix-Marseille Universitéبريد إلكتروني تم التحقق منه على iae-aix.com
Lubrano MichelAMSE-GREQAM, AMUبريد إلكتروني تم التحقق منه على univmed.fr
David VeredasVlerick Business Schoolبريد إلكتروني تم التحقق منه على vlerick.com
Giuseppe StortiProfessore Ordinario di Statistica Economica, Università di Salernoبريد إلكتروني تم التحقق منه على unisa.it
Christian M. HafnerProfessor of econometrics, UCL Louvain-la-Neuveبريد إلكتروني تم التحقق منه على uclouvain.be
Walid Ben OmraneProfessor of Finance, Goodman School of Businessبريد إلكتروني تم التحقق منه على brocku.ca
Nikolaus HautschProfessor of Finance and Statistics, University of Vienna, Austriaبريد إلكتروني تم التحقق منه على univie.ac.at
Jean-Francois RichardProfessor of Economicsبريد إلكتروني تم التحقق منه على pitt.edu
Genaro SucarratBI Norwegian Business Schoolبريد إلكتروني تم التحقق منه على bi.no
Dimitris KorobilisProfessor of Econometrics, University of Glasgowبريد إلكتروني تم التحقق منه على glasgow.ac.uk
Giordano MionProfessor, Department of Economics, ESSEC Business Schoolبريد إلكتروني تم التحقق منه على essec.edu
Manuela BraioneSOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO (SOSE), Romeبريد إلكتروني تم التحقق منه على sose.it
Joachim GrammigProfessor of Econometrics, University of Tübingenبريد إلكتروني تم التحقق منه على uni-tuebingen.de
Gary KoopProfessor of Economics, University of Strathclydeبريد إلكتروني تم التحقق منه على strath.ac.uk
JACQUES THISSEprofesseur d'universitéبريد إلكتروني تم التحقق منه على uclouvain.be
Victor GinsburghECARES, Unib-vesrité libre de Bruxellesبريد إلكتروني تم التحقق منه على ulb.ac.be
LOUIS EECKHOUDTieseg school of managementبريد إلكتروني تم التحقق منه على fucam.ac.be
Francesco ViolanteIESEG School of Managementبريد إلكتروني تم التحقق منه على ieseg.fr
Dagfinn RimeBI Norwegian Business School, Department of Financial Economicsبريد إلكتروني تم التحقق منه على bi.no

متابعة

Luc Bauwens

Professor of Economics, Université catholique de Louvain

بريد إلكتروني تم التحقق منه على uclouvain.be - الصفحة الرئيسية

Financial Econometrics Time Series Econometrics Bayesian Econometrics


عنوان ترتيب حسب الاقتباسات ترتيب حسب السنة الترتيب حسب العنوان	عدد مرات الاقتباسات عدد مرات الاقتباسات	السنة
Multivariate GARCH models: a survey‏ L Bauwens, S Laurent, JVK Rombouts‏ Journal of applied econometrics 21 (1), 79-109, 2006‏	3071	2006
Bayesian inference in dynamic econometric models‏ L Bauwens, M Lubrano, JF Richard‏ OuP Oxford, 2000‏	707	2000
Intra-industry specialisation in a multi-country and multi-industry framework‏ B Balassa, L Bauwens‏ The Economic Journal 97 (388), 923-939, 1987‏	689	1987
The logarithmic ACD model: an application to the bid-ask quote process of three NYSE stocks‏ L Bauwens, P Giot‏ Annales d'Economie et de Statistique, 117-149, 2000‏	586	2000
A new class of multivariate skew densities, with application to generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models‏ L Bauwens, S Laurent‏ Journal of Business & Economic Statistics 23 (3), 346-354, 2005‏	473	2005
The stochastic conditional duration model: a latent variable model for the analysis of financial durations‏ L Bauwens, D Veredas‏ Journal of econometrics 119 (2), 381-412, 2004‏	397	2004
Bayesian inference on GARCH models using the Gibbs sampler‏ L Bauwens, M Lubrano‏ The Econometrics Journal 1 (1), C23-C46, 1998‏	342	1998
News announcements, market activity and volatility in the euro/dollar foreign exchange market‏ L Bauwens, WB Omrane, P Giot‏ Journal of International Money and Finance 24 (7), 1108-1125, 2005‏	323	2005
Modelling financial high frequency data using point processes‏ L Bauwens, N Hautsch‏ Handbook of financial time series, 953-979, 2009‏	317	2009
Handbook of volatility models and their applications‏ L Bauwens, CM Hafner, S Laurent‏ John Wiley & Sons, 2012‏	288*	2012
A comparison of financial duration models via density forecasts‏ L Bauwens, P Giot, J Grammig, D Veredas‏ International Journal of Forecasting 20 (4), 589-609, 2004‏	279	2004
Theory and inference for a Markov switching GARCH model‏ L Bauwens, A Preminger, JVK Rombouts‏ The Econometrics Journal 13 (2), 218-244, 2010‏	247	2010
Changing trade patterns in manufactured goods: An econometric investigation‏ B Balassa, L Bauwens‏ Elsevier, 2014‏	219	2014
Econometric modelling of stock market intraday activity‏ L Bauwens, P Giot‏ Springer Science & Business Media, 2013‏	213	2013
Ranking economics departments in Europe: a statistical approach‏ M Lubrano, L Bauwens, A Kirman, C Protopopescu‏ Journal of the European Economic Association 1 (6), 1367-1401, 2003‏	175	2003
The determinants of intra-European trade in manufactured goods‏ B Balassa, L Bauwens‏ European Economic Review 32 (7), 1421-1437, 1988‏	170	1988
Asymmetric ACD models: introducing price information in ACD models‏ L Bauwens, P Giot‏ Empirical Economics 28, 709-731, 2003‏	159	2003
Marginal likelihood for Markov-switching and change-point GARCH models‏ L Bauwens, A Dufays, JVK Rombouts‏ Journal of Econometrics 178, 508-522, 2014‏	130	2014
Stochastic conditional intensity processes‏ L Bauwens, N Hautsch‏ Journal of Financial Econometrics 4 (3), 450-493, 2006‏	129	2006
Bayesian option pricing using asymmetric GARCH models‏ L Bauwens, M Lubrano‏ Journal of Empirical Finance 9 (3), 321-342, 2002‏	115	2002

يتعذر على النظام إجراء العملية في الوقت الحالي. عاود المحاولة لاحقًا.

مقالات 1–20

عدد الاقتباسات في العام

اقتباسات مكررة

الاقتباسات المدمجة

إضافة مؤلفين مشاركينالمؤلفون المشاركون

متابعة

عدد مرات الاقتباسات

المؤلفون المشاركون