Christian M. Hafner

عدد مرات الاقتباسات

	الكل	قبل 2020
اقتباسات	5964	2135
h-index	40	22
i10-index	62	40

480

240

120

360

19992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202516 20 30 35 58 60 121 106 105 139 212 172 160 232 272 259 295 340 358 374 353 385 410 438 384 466 46

عدد المنشورات المتاحة للجميع

عرض المجموعة جميعها

22 مقالة

0 مقالة

المقالات البحثية المتاحة للجميع

المقالات البحثية غير المتاحة للجميع

تمّ اختيار المعلومات استنادًا إلى تفويضات التمويل

المؤلفون المشاركون

Wolfgang Karl HärdleHumboldt-Universität zu Berlin, Ladislaus von Bortkiewicz Professor of Statisticsبريد إلكتروني تم التحقق منه على hu-berlin.de
Luc BauwensProfessor of Economics, Université catholique de Louvainبريد إلكتروني تم التحقق منه على uclouvain.be
Oliver LintonUNIVERSITY OF CAMBRIDGEبريد إلكتروني تم التحقق منه على cam.ac.uk
Hans MannerUniversity of Grazبريد إلكتروني تم التحقق منه على uni-graz.at
Jeroen VK RomboutsESSEC Business Schoolبريد إلكتروني تم التحقق منه على essec.edu
Philip Hans FransesErasmus School of Economicsبريد إلكتروني تم التحقق منه على ese.eur.nl
Sébastien LaurentAMSE, IAE, Aix-Marseille Universitéبريد إلكتروني تم التحقق منه على iae-aix.com
Dick van DijkProfessor of Financial Econometrics, Erasmus University Rotterdamبريد إلكتروني تم التحقق منه على ese.eur.nl
Leopold SimarUniversité Catholique de Louvainبريد إلكتروني تم التحقق منه على uclouvain.be
Dedy Dwi PrastyoAssociate Professor at Department of Statistics, Institut Teknologi Sepuluh Nopemberبريد إلكتروني تم التحقق منه على statistika.its.ac.id
Michael McAleerProfessor of Quantitative Finance, Erasmus University Rotterdamبريد إلكتروني تم التحقق منه على ese.eur.nl
Walid Ben OmraneProfessor of Finance, Goodman School of Businessبريد إلكتروني تم التحقق منه على brocku.ca
Haris MunandarResearch Economist, Bank Indonesiaبريد إلكتروني تم التحقق منه على bi.go.id
Diane PierretAssistant Professor, University of Luxembourgبريد إلكتروني تم التحقق منه على uni.lu
Linqi WangUniversity of Cambridgeبريد إلكتروني تم التحقق منه على cam.ac.uk
Rong ChenRong Chen, Professor of Statistics, Rutgers Universityبريد إلكتروني تم التحقق منه على stat.rutgers.edu
Peter bossaertsUniversity of Cambridgeبريد إلكتروني تم التحقق منه على rioja.caltech.edu
Cathy Yi-Hsuan ChenAdam Smith Business School, University of Glasgowبريد إلكتروني تم التحقق منه على glasgow.ac.uk
Zongwu CaiDepartment of Economics, University of Kansasبريد إلكتروني تم التحقق منه على ku.edu
Prof. Dr. Lijian Yang 杨立坚Center for Statistical Science & Department of Industrial Engineering, Tsinghua Universityبريد إلكتروني تم التحقق منه على tsinghua.edu.cn

متابعة

Christian M. Hafner

Professor of econometrics, UCL Louvain-la-Neuve

بريد إلكتروني تم التحقق منه على uclouvain.be

financial econometrics


عنوان ترتيب حسب الاقتباسات ترتيب حسب السنة الترتيب حسب العنوان	عدد مرات الاقتباسات عدد مرات الاقتباسات	السنة
Quantile autoregression‏ R Koenker, Z Xiao‏ Journal of the American statistical association 101 (475), 980-990, 2006‏	785	2006
Statistics of financial markets‏ J Franke, WK Härdle, CM Hafner‏ Springer, 2004‏	502	2004
Volatility impulse responses for multivariate GARCH models: An exchange rate illustration‏ CM Hafner, H Herwartz‏ Journal of International Money and Finance 25 (5), 719-740, 2006‏	278*	2006
Dynamic stochastic copula models: Estimation, inference and applications‏ CM Hafner, H Manner‏ Journal of applied econometrics 27 (2), 269-295, 2012‏	246	2012
Handbook of volatility models and their applications‏ L Bauwens, CM Hafner, S Laurent‏ John Wiley & Sons, 2012‏	242	2012
A Lagrange multiplier test for causality in variance‏ CM Hafner, H Herwartz‏ Economics letters 93 (1), 137-141, 2006‏	218	2006
Einführung in die Statistik der Finanzmärkte‏ J Franke, WK Härdle, CM Hafner‏ Springer-Verlag, 2012‏	191*	2012
A generalized dynamic conditional correlation model: simulation and application to many assets‏ CM Hafner, PH Franses‏ Econometric Reviews 28 (6), 612-631, 2009‏	189*	2009
Testing for bubbles in cryptocurrencies with time-varying volatility‏ CM Hafner‏ Journal of Financial Econometrics 18 (2), 233-249, 2020‏	174	2020
On asymptotic theory for multivariate GARCH models‏ CM Hafner, A Preminger‏ Journal of Multivariate Analysis 100 (9), 2044-2054, 2009‏	140	2009
On the estimation of dynamic conditional correlation models‏ CM Hafner, O Reznikova‏ Computational Statistics & Data Analysis 56 (11), 3533-3545, 2012‏	132	2012
Testing for causality in variance using multivariate GARCH models‏ CM Hafner, H Herwartz‏ Annales d'Economie et de Statistique, 215-241, 2008‏	119*	2008
Fourth moment structure of multivariate GARCH models‏ CM Hafner‏ Journal of Financial Econometrics 1 (1), 26-54, 2003‏	116	2003
Efficient estimation of a multivariate multiplicative volatility model‏ CM Hafner, O Linton‏ Journal of econometrics 159 (1), 55-73, 2010‏	110	2010
Sentiment-induced bubbles in the cryptocurrency market‏ CYH Chen, CM Hafner‏ Journal of Risk and Financial Management 12 (2), 53, 2019‏	109	2019
Discrete time option pricing with flexible volatility estimation‏ W Härdle, CM Hafner‏ Finance and Stochastics 4, 189-207, 2000‏	103	2000
A one line derivation of EGARCH‏ M McAleer, CM Hafner‏ Econometrics 2 (2), 92-97, 2014‏	102	2014
Efficient estimation of a semiparametric dynamic copula model‏ CM Hafner, O Reznikova‏ Computational Statistics & Data Analysis 54 (11), 2609-2627, 2010‏	102	2010
Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility‏ C Hafner‏ Springer Science & Business Media, 2013‏	92	2013
Testing for linear vector autoregressive dynamics under multivariate generalized autoregressive heteroskedasticity‏ CM Hafner, H Herwartz‏ Statistica Neerlandica 63 (3), 294-323, 2009‏	89	2009

يتعذر على النظام إجراء العملية في الوقت الحالي. عاود المحاولة لاحقًا.

مقالات 1–20

عدد الاقتباسات في العام

اقتباسات مكررة

الاقتباسات المدمجة

إضافة مؤلفين مشاركينالمؤلفون المشاركون

متابعة

عدد مرات الاقتباسات

المؤلفون المشاركون