Giampiero M. Gallo

Получаване на мой собствен потребителски профил

Позовавания

	Всички	От 2020
Позовавания	4025	1194
h-индекс	30	16
i10-индекс	50	25

280

140

210

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202514 18 18 21 40 78 63 96 108 153 133 152 241 246 236 208 220 209 227 219 217 244 217 204 262 49

Публичен достъп

Преглед на всички

8 статии

0 статии

налични

неналични

Въз основа на изисквания при финансирането

Съавтори

Fabrizio CipolliniПотвърден имейл адрес: unifi.it
Edoardo OtrantoProfessore di Statistica, Università di MessinaПотвърден имейл адрес: unime.it
Christian BrownleesAssociate Professor, Universitat Pompeu FabraПотвърден имейл адрес: upf.edu
Barbara PaciniFull Professor of Statistics, Department of Political Science, University of PisaПотвърден имейл адрес: unipi.it
Robert EngleNew York UniversityПотвърден имейл адрес: stern.nyu.edu
Vincenzo CandilaAssociate Professor of Economic Statistics, University of Salerno, ItalyПотвърден имейл адрес: unisa.it
Giovanni De LucaUniversità di Napoli ParthenopeПотвърден имейл адрес: uniparthenope.it
Alessandra AMENDOLAUniversità di SalernoПотвърден имейл адрес: unisa.it
Teodosio Pérez AmaralProfesor de economiaПотвърден имейл адрес: ccee.ucm.es
Marco LombardiAssociate professor of Astrophysics, Milan UniversityПотвърден имейл адрес: unimi.it
David VeredasVlerick Business SchoolПотвърден имейл адрес: vlerick.com
Matteo BarigozziFull Professor - Alma Mater Studiorum Università di BolognaПотвърден имейл адрес: unibo.it
Demetrio LacavaUniversity of MessinaПотвърден имейл адрес: unime.it
Massimiliano MarcellinoUniversità BocconiПотвърден имейл адрес: unibocconi.it
Mark SalmonCambridgeПотвърден имейл адрес: cam.ac.uk
Lea PetrellaProfessor, Sapienza University of RomeПотвърден имейл адрес: uniroma1.it
Domenico SalvatoreUniversità degli Studi Suor Orsola BenincasaПотвърден имейл адрес: unisob.na.it
Simone BertoliUniversité Clermont Auvergne, CNRS, IRD, CERDIПотвърден имейл адрес: uca.fr
Giorgio RicchiutiUniversità degli Studi di Firenze and Complexity Lab in Economics, Università Cattolica di MilanoПотвърден имейл адрес: unifi.it
Frank SchorfheideProfessor of Economics, University of PennsylvaniaПотвърден имейл адрес: ssc.upenn.edu

Следене

Giampiero M. Gallo

Consigliere Corte dei Conti, Roma, Italy

Потвърден имейл адрес: corteconti.it

Financial Econometrics Nonlinear Modeling Forecast Solution Methods


Заглавие Сортиране по цитати Сортиране по година Сортиране по заглавие	Позовавания Позовавания	Година
A multiple indicators model for volatility using intra-daily data RF Engle, GM Gallo Journal of econometrics 131 (1-2), 3-27, 2006	730	2006
Financial econometric analysis at ultra-high frequency: Data handling concerns CT Brownlees, GM Gallo Computational statistics & data analysis 51 (4), 2232-2245, 2006	405	2006
Comparison of volatility measures: a risk management perspective CT Brownlees, GM Gallo Journal of Financial Econometrics 8 (1), 29-56, 2010	257	2010
Volatility spillovers in East Asian financial markets: a MEM-based approach RF Engle, GM Gallo, M Velucchi Review of Economics and Statistics 94 (1), 222-223, 2012	170	2012
Volatility spillovers, interdependence and comovements: A Markov Switching approach GM Gallo, E Otranto Computational Statistics & Data Analysis 52 (6), 3011-3026, 2008	170	2008
The effects of trading activity on market volatility GM Gallo, B Pacini The European Journal of Finance 6 (2), 163-175, 2000	150	2000
Intra-daily volume modeling and prediction for algorithmic trading CT Brownlees, F Cipollini, GM Gallo Journal of Financial Econometrics 9 (3), 489-518, 2011	134	2011
Copycats and common swings: the impact of the use of forecasts in information sets GM Gallo, CWJ Granger, Y Jeon IMF staff Papers 49 (1), 4-21, 2002	102	2002
Multiplicative error models CT Brownlees, F Cipollini, GM Gallo Available at SSRN 1852285, 2011	96	2011
A flexible tool for model building: the relevant transformation of the inputs network approach (RETINA) T Perez‐Amaral, GM Gallo, H White Oxford Bulletin of Economics and Statistics 65, 821-838, 2003	95	2003
Vector multiplicative error models: representation and inference F Cipollini, RF Engle III, GM Gallo National Bureau of Economic Research, 2006	83	2006
Volatility estimation via hidden Markov models A Rossi, GM Gallo Journal of Empirical Finance 13 (2), 203-230, 2006	79	2006
Semiparametric vector MEM F Cipollini, RF Engle, GM Gallo Journal of Applied Econometrics 28 (7), 1067-1086, 2013	77	2013
Forecasting realized volatility with changing average levels GM Gallo, E Otranto International Journal of Forecasting 31 (3), 620-634, 2015	74	2015
Volatility transmission across markets: a Multichain Markov Switching model GM Gallo, E Otranto Applied Financial Economics 17 (8), 659-670, 2007	71	2007
On the asymmetric impact of macro–variables on volatility A Amendola, V Candila, GM Gallo Economic Modelling 76, 135-152, 2019	67	2019
A nonparametric Bayesian approach to detect the number of regimes in Markov switching models E Otranto, GM Gallo Econometric Reviews 21 (4), 477-496, 2002	67	2002
Mixture processes for financial intradaily durations G De Luca, GM Gallo Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics 8 (2), 2004	59	2004
Do public and private investment stand in each other’s way R Coutinho, G Gallo WDR Background Paper, World Bank, 1991	55	1991
Solving large sparse systems of equations in econometric models FJH Don, GM Gallo Journal of Forecasting 6 (3), 167-180, 1987	55	1987

Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.

Статии 1–20

Позовавания годишно

Дублирани описания

Обединени библиографски описания

Добавяне на съавториСъавтори

Следене

Позовавания

Съавтори