| Analyzing industry‐level vulnerability by predicting financial bankruptcy K Tanaka, T Higashide, T Kinkyo, S Hamori Economic Inquiry 57 (4), 2017-2034, 2019 | 24 | 2019 |
| Forecasting the vulnerability of industrial economic activities: Predicting the bankruptcy of companies K Tanaka, T Higashide, T Kinkyo, S Hamori Journal of Management Information and Decision Sciences 20, 1-24, 2017 | 6 | 2017 |
| New Dataset for Forecasting Realized Volatility: Is the Tokyo Stock Exchange Co-Location Dataset Helpful for Expansion of the Heterogeneous Autoregressive Model in the Japanese … T Higashide, K Tanaka, T Kinkyo, S Hamori Journal of Risk and Financial Management 14 (5), 215, 2021 | 5 | 2021 |
| 人工知能を用いた金融政策予想と市場予測分布に基づく為替の投資戦略 上田翼， 東出卓朗 人工知能学会第二種研究会資料 2017 (FIN-018), 12, 2017 | 3 | 2017 |
| Is It Possible to Detect the Insolvency of a Company? K Tanaka, T Higashide, T Kinkyo, S Hamori Research Institute for Economics & Business Administration, Kobe University …, 2024 | | 2024 |
| Reality Hits Early Warning System: Based on Unsupervised Isolation Forest Anomaly Detection K Tanaka, T Higashide, T Kinkyo, S Hamori Research Institute for Economics & Business Administration, Kobe University …, 2024 | | 2024 |
| ペアトレーディング戦略とその周辺に関する研究 東出卓朗， ヒガシデタクオ 大学院研究年報 理工学研究科編 51, 2021 | | 2021 |
| Expansion of the Heterogeneous Autoregressive Model with Tokyo Stock Exchange Co-Location Dataset Takuo Higashide, Katsuyuki Tanaka, Takuji Kinkyo, Shigeyuki Hamori JPX Working Papers Series, Special Report, 2021 | | 2021 |
| 初到達時間を用いたペアポートフォリオ最適化問題の新定式化: 2022年度日本応用数理学会論文賞(応用部門) 東出卓朗， 浅井謙輔， 後藤順哉， 藤田岳彦 日本応用数理学会論文誌 30 (3), 194-225, 2020 | | 2020 |
| How the Risk Measures Play Important Roles for Tail Risk Management and Diversification T Higashide Available at SSRN 3364062, 2019 | | 2019 |
| 実運用における人工知能と機械学習の諸問題. 東出卓朗＆藤田岳彦 中央大学企業研究所公開研究会., 2019 | | 2019 |
| 特別セミナー「次世代データ戦略: オルタナティブデータ活用とこれからの戦略的データ基盤構築」. 東出卓朗 Bloomberg BuySideWeek 2019 Tokyo 新しいフロンティアとテクノロジー インベントリーレポート., 2019 | | 2019 |
| A New Formulation of Pair's Portfolio Selection with First Passage Time. Gotoh, J., T. Higashide, K. Asai, & T. Fujita New Idea in Quantitative Finance, Stony Brook University, NY., 2019 | | 2019 |
| Applicatio of First Passage Time to Pair's Portfolio Construction. T Higashide. Rokko-Forlum, Kobe University., http://www.cfssi.kobe-u.ac.jp/event/2019, 2019 | | 2019 |
| Random Forestを用いたESG情報による信用格付予測モデル構築の提案とCDS市場分析への応用可能性の検討. 東出卓朗 大阪証券取引所 先物・オプションレポート., 2018 | | 2018 |
| 共和分ランクに依存した確率制御アプローチによる多資産間のダイナミックトレーディング:ビットコイン取引所間に存在する裁定機会の問題. 東出卓朗＆藤田岳彦 中央大学 企業研究所公開研究会., https://www.chuo-u.ac.jp/research/instit, 2018 | | 2018 |
| Forecasting the Vulnerability of Industrial Economic Activities:Predicting the Bankruptcy of Companies. Higashide T., K. Tanaka, T. Kinkyo, & S.Hamori. Western Economic Association International,14th International Conference …, 2018 | | 2018 |
| Monetary policy analysis and investment strategy using artificial intelligence and economists' forecast distribution T Ueda, T Higashide The 18th JSAI Special Interest Group on Financial Informatics, 2017 | | 2017 |
| 3資産のダイナミックペアトレーディング投資戦略-共和分関係探索の変化からみる富過程と頑健性の関係． 東出卓朗 日本ファイナンス学会第25回大会., https://www.fs.hub.hit-u.ac.jp/research-, 2017 | | 2017 |
| Triplet Dynamic Pairs Trading - Relationship between wealth process and robustness. H Takuo Rokko-Forlum, Kobe University., http://www.econ.kobe-u.ac.jp/activity/se, 2017 | | 2017 |
Shigeyuki HamoriYamato University and Kobe UniversityBestätigte E-Mail-Adresse bei econ.kobe-u.ac.jp