Jessica Wachter

Παρατίθεται από

	Όλα	Από το 2020
Παραθέσεις	7639	2685
h-index	28	22
i10-index	38	36

560

280

140

420

200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202525 34 49 65 95 109 190 204 259 255 333 305 357 371 407 417 395 401 445 487 493 544 525 558 67

Δημόσια πρόσβαση

Προβολή όλων

1 άρθρο

0 άρθρα

διαθέσιμα

μη διαθέσιμα

Σύμφωνα με εντολές χρηματοδότησης

Συν-συγγραφείς

Andrew MetrickJanet L. Yellen Professor of Finance and Management, Yale UniversityΗ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα yale.edu
Sydney C LudvigsonJulius Silver, Roslyn S. Silver, and Enid Silver Winslow Professor of Economics, New York UniversityΗ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nyu.edu
Malcolm BakerHarvard Business SchoolΗ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hbs.edu
Jeffrey WurglerNomura Professor of Finance, New York University Stern School of BusinessΗ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stern.nyu.edu
Lubomir P. LitovMichael F. Price Professor, University of OklahomaΗ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ou.edu
Missaka WarusawitharanaFederal Reserve BoardΗ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα frb.gov
Anthony W. LynchNew York UniversityΗ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stern.nyu.edu
Motohiro YogoPrinceton UniversityΗ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα princeton.edu

Παρακολούθηση

Jessica Wachter

Dr. Bruce I. Jacobs Professor in Quantitative Finance, Wharton School, University of Pennsylvania

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wharton.upenn.edu - Αρχική σελίδα

Asset Pricing Behavioral Finance


Τίτλος Ταξινόμηση με βάση τις αναφορές Ταξινόμηση κατά έτος Ταξινόμηση κατά τίτλο	Παρατίθεται από Παρατίθεται από	Έτος
Can time‐varying risk of rare disasters explain aggregate stock market volatility? JA Wachter The Journal of Finance 68 (3), 987-1035, 2013	1126	2013
A consumption-based model of the term structure of interest rates JA Wachter Journal of Financial economics 79 (2), 365-399, 2006	882	2006
Why is long‐horizon equity less risky? A duration‐based explanation of the value premium M Lettau, JA Wachter The journal of finance 62 (1), 55-92, 2007	759	2007
Portfolio and consumption decisions under mean-reverting returns: An exact solution for complete markets JA Wachter Journal of financial and quantitative analysis 37 (1), 63-91, 2002	695	2002
The declining equity premium: What role does macroeconomic risk play? M Lettau, SC Ludvigson, JA Wachter The Review of Financial Studies 21 (4), 1653-1687, 2008	608	2008
Can mutual fund managers pick stocks? Evidence from their trades prior to earnings announcements M Baker, L Litov, JA Wachter, J Wurgler Journal of Financial and Quantitative Analysis 45 (5), 1111-1131, 2010	427	2010
Why do household portfolio shares rise in wealth? JA Wachter, M Yogo The Review of Financial Studies 23 (11), 3929-3965, 2010	355	2010
Should investors avoid all actively managed mutual funds? A study in Bayesian performance evaluation KP Baks, A Metrick, J Wachter The Journal of Finance 56 (1), 45-85, 2001	355	2001
The term structures of equity and interest rates M Lettau, JA Wachter Journal of Financial Economics 101 (1), 90-113, 2011	290	2011
Does the failure of the expectations hypothesis matter for long‐term investors? A Sangvinatsos, JA Wachter The Journal of Finance 60 (1), 179-230, 2005	247	2005
Risk aversion and allocation to long-term bonds JA Wachter Journal of Economic Theory 112 (2), 325-333, 2003	195	2003
Predictable returns and asset allocation: Should a skeptical investor time the market? JA Wachter, M Warusawitharana Journal of Econometrics 148 (2), 162-178, 2009	179	2009
Disaster risk and its implications for asset pricing J Tsai, JA Wachter Annual Review of Financial Economics 7 (1), 219-252, 2015	150	2015
Option prices in a model with stochastic disaster risk SB Seo, JA Wachter Management Science 65 (8), 3449-3469, 2019	140	2019
Solving models with external habit JA Wachter Finance Research Letters 2 (4), 210-226, 2005	138	2005
A retrieved-context theory of financial decisions JA Wachter, MJ Kahana The Quarterly Journal of Economics 139 (2), 1095-1147, 2024	103	2024
A model of two days: Discrete news and asset prices JA Wachter, Y Zhu The Review of Financial Studies 35 (5), 2246-2307, 2022	94*	2022
Risk, unemployment, and the stock market: A rare-event-based explanation of labor market volatility M Kilic, JA Wachter The Review of Financial Studies 31 (12), 4762-4814, 2018	86	2018
Does mutual fund performance vary over the business cycle? AW Lynch, J Wachter, W Boudry	82	2003
Rare booms and disasters in a multisector endowment economy J Tsai, JA Wachter The Review of Financial Studies 29 (5), 1113-1169, 2016	81	2016

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.

Άρθρα 1–20

Παραθέσεις ανά έτος

Διπλότυπες αναφορές

Συγχωνευμένες αναφορές

Προσθήκη από κοινού συγγραφέωνΣυν-συγγραφείς

Παρακολούθηση

Παρατίθεται από

Συν-συγγραφείς