Duy Nguyen

Viittaukset

	Kaikki	2020 lähtien
Sitaatit	1018	850
h-indeksi	17	16
i10-indeksi	26	20

240

120

180

20132014201520162017201820192020202120222023202420255 1 4 7 16 40 84 93 175 127 228 196 28

Yleisessä käytössä

Näytä kaikki

5 artikkelia

1 artikkeli

käytettävissä

ei käytettävissä

Perustuu rahoitusehtoihin

Muut kirjoittajat

Justin Lars KirkbyGeorgia Institute of TechnologyVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa gatech.edu
Zhenyu CuiAssociate Professor, School of Business, Stevens Institute of TechnologyVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa stevens.edu
Dang Hai NguyenUniversity of AlabamaVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa wayne.edu
Nhu Ngoc NguyenUniversity of Rhode Island, Kingston, RI, USAVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa uri.edu
Minh-Ngoc TranAssociate Professor, University of SydneyVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa sydney.edu.au
Duy-Minh DangUniverisity of QueenslandVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa uq.edu.au
Alvaro Leitao RodriguezCITIC, University of A CoruñaVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa udc.es
Jingzhi TieDepartment of Mathematics, University of GeorgiaVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa math.uga.edu
George YinUniversity of ConnecticutVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa uconn.edu
Thai NguyenUniversité LavalVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa act.ulaval.ca
Steve TaylorAsso. Tch. Professor of Finance, Stevens Institute of TechnologyVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa stevens.edu
Guanghua LianVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa berkeley.edu
Chau Ngoc HuyThe University of ManchesterVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa manchester.ac.uk
Son Luu NguyenAssistant Professor of Mathematics, Florida Institute of Technology, Melbourne, FLVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa fit.edu
Antoine Godichon-BaggioniLaboratoire de Probabilités, Statistique et ModélisationVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa sorbonne-universite.fr

Seuraa

Duy Nguyen

Associate Professor, Marist University

Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa marist.edu - Kotisivu

Statistics Applied probability Operations Research Stochastic Processes Stochastic Control


Nimike Lajittele sitaattien mukaan Lajittele vuoden mukaan Lajittele otsikon mukaan	Viittaukset Viittaukset	Vuosi
A general framework for discretely sampled realized variance derivatives in stochastic volatility models with jumps Z Cui, JL Kirkby, D Nguyen European Journal of Operational Research 262 (1), 381-400, 2017	104	2017
A General Valuation Framework for SABR and Stochastic Local Volatility Models Z Cui, JL Kirkby, D Nguyen SIAM Journal on Financial Mathematics 9 (2), 520-563, 2018	99	2018
A unified approach to Bermudan and barrier options under stochastic volatility models with jumps JL Kirkby, D Nguyen, Z Cui Journal of Economic Dynamics and Control 80, 75-100, 2017	81	2017
Equity-linked annuity pricing with cliquet-style guarantees in regime-switching and stochastic volatility models with jumps Z Cui, JL Kirkby, D Nguyen Insurance: Mathematics and Economics 74, 46-62, 2017	81	2017
Efficient Asian option pricing under regime switching jump diffusions and stochastic volatility models JL Kirkby, D Nguyen Annals of Finance 16, 307–351, 2020	72	2020
A general framework for time-changed Markov processes and applications Z Cui, JL Kirkby, D Nguyen European Journal of Operational Research 273 (2), 785-800, 2019	62	2019
Efficient simulation of generalized SABR and stochastic local volatility models based on Markov chain approximations Z Cui, JL Kirkby, D Nguyen European Journal of Operational Research 290 (3), 1046-1062, 2021	49	2021
Continuous-Time Markov Chain and Regime Switching Approximations with Applications to Options Pricing Z Cui, JL Kirkby, D Nguyen Modeling, Stochastic Control, Optimization, and Applications, 115-146, 2019	40	2019
Numerical schemes for pricing Asian options under state-dependent regime switching jump diffusion models DM Dang, D Nguyen, G Sewell Computers & Mathematics with Applications, 2016	31	2016
Equity-linked guaranteed minimum death benefits with dollar cost averaging JL Kirkby, D Nguyen Insurance: Mathematics and Economics 100, 408-428, 2021	27	2021
Variationals Bayes on Manifolds MN Tran, HD Nguyen, D Nguyen Statistics and Computing 31 (71), 2021	27	2021
A data-driven framework for consistent financial valuation and risk measurement Z Cui, JL Kirkby, D Nguyen European Journal of Operational Research 289 (1), 381-398, 2021	26	2021
An analysis of dollar cost averaging and market timing investment strategies JL Kirkby, S Mitra, D Nguyen European Journal of Operational Research 286 (3), 1168-1186, 2020	26	2020
Nonparametric Density Estimation by B-spline Duality Z Cui, JL Kirkby, D Nguyen Econometric Theory, 2020	26	2020
A general continuous time Markov chain approximation for multi-asset option pricing with systems of correlated diffusions JL Kirkby, DH Nguyen, D Nguyen Applied Mathematics and Computation 386, 125472, 2020	21	2020
An optimal trading rule under a switchable mean-reversion model D Nguyen, J Tie, Q Zhang Journal of optimization theory and applications 161, 145-163, 2014	19	2014
Moments of Student's t-distribution: A Unified Approach JL Kirkby, D Nguyen, D Nguyen https://arxiv.org/abs/1912.01607, 2024	17*	2024
A unified tree approach for options pricing under stochastic volatility models CC Lo, D Nguyen, K Skindilias Finance Research Letters 20, 260-268, 2017	17	2017
A recombining tree method for option pricing with state dependent switching rates JX Jiang, RH Liu, D Nguyen International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2016	17*	2016
Nonparametric Density Estimation and Bandwidth Selection With B-Spline Bases: A Novel Galerkin Method JL KIRKBY, Á LEITAO, DUY NGUYEN Computational Statistics and Data Analysis,, 2021	15	2021

Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.

Artikkelit 1–20

Sitaatteja vuodessa

Päällekkäiset lähteet

Yhdistetyt sitaatit

Lisää muut kirjoittajatMuut kirjoittajat

Seuraa

Viittaukset

Muut kirjoittajat