Peter Nystrup

Viittaukset

	Kaikki	2020 lähtien
Sitaatit	983	830
h-indeksi	17	17
i10-indeksi	19	18

240

120

180

201520162017201820192020202120222023202420254 6 14 45 75 109 143 134 196 227 19

Yleisessä käytössä

Näytä kaikki

16 artikkelia

2 artikkelia

käytettävissä

ei käytettävissä

Perustuu rahoitusehtoihin

Muut kirjoittajat

Henrik MadsenProfessor, PhD, DTU Compute, Technical University of DenmarkVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa dtu.dk
Erik LindströmLund universityVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa maths.lth.se
Stephen BoydProfessor of Electrical Engineering, Computer Science, and Management Science, StanfordVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa stanford.edu
Jan Kloppenborg Moller[email protected]Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa dtu.dk
Ronald N. KahnBlackRock and Haas School of Business, University of California, BerkeleyVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa blackrock.com
Kwangmoo KohVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa alumni.stanford.edu
Enzo BussetiVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa stanford.edu
Steven DiamondGridmaticVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa cs.stanford.edu
Petter KolmNYU Courant Institute of Mathematical SciencesVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa nyu.edu
David HallacStanford UniversityVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa stanford.edu
Pierre PinsonProfessor, Imperial College London, Dyson School of Design EngineeringVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa imperial.ac.uk
Mathias Blicher BjerregårdTechnical University of DenmarkVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa dtu.dk
Peder BacherAssociate professor at DTU ComputeVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa dtu.dk
Daniela GuerickeAssistant Professor, University of TwenteVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa utwente.nl
Hjörleifur G. BergsteinssonPhD @ DTU ComputeVahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa dtu.dk

Seuraa

Peter Nystrup

Technical University of Denmark

Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa dtu.dk

Time series analysis forecasting optimization quantitative finance machine learning


Nimike Lajittele sitaattien mukaan Lajittele vuoden mukaan Lajittele otsikon mukaan	Viittaukset Viittaukset	Vuosi
Multi-period trading via convex optimization S Boyd, E Busseti, S Diamond, RN Kahn, K Koh, P Nystrup, J Speth Foundations and Trends® in Optimization 3 (1), 1-76, 2017	177	2017
Greedy Gaussian segmentation of multivariate time series D Hallac, P Nystrup, S Boyd Advances in Data Analysis and Classification 13 (3), 727-751, 2019	96	2019
Temporal hierarchies with autocorrelation for load forecasting P Nystrup, E Lindström, P Pinson, H Madsen European Journal of Operational Research 280 (3), 876-888, 2020	89	2020
Multi-period portfolio selection with drawdown control P Nystrup, S Boyd, E Lindström, H Madsen Annals of Operations Research 282 (1-2), 245-271, 2019	76	2019
Dynamic portfolio optimization across hidden market regimes P Nystrup, H Madsen, E Lindström Quantitative Finance 18 (1), 83-95, 2018	76	2018
Long Memory of Financial Time Series and Hidden Markov Models with Time‐Varying Parameters P Nystrup, H Madsen, E Lindström Journal of Forecasting 36 (8), 989-1002, 2017	72	2017
Regime-based versus static asset allocation: Letting the data speak P Nystrup, BW Hansen, H Madsen, E Lindström The Journal of Portfolio Management 42 (1), 103-109, 2015	54	2015
Stylised facts of financial time series and hidden Markov models in continuous time P Nystrup, H Madsen, E Lindström Quantitative Finance 15 (9), 1531-1541, 2015	42	2015
Recent developments in multivariate wind and solar power forecasting ML Sørensen, P Nystrup, MB Bjerregård, JK Møller, P Bacher, H Madsen Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment 12 (2), e465, 2023	39	2023
Dynamic allocation or diversification: A regime-based approach to multiple assets P Nystrup, BW Hansen, HO Larsen, H Madsen, E Lindström The Journal of Portfolio Management 44 (2), 62-73, 2017	37	2017
Heat load forecasting using adaptive temporal hierarchies HG Bergsteinsson, JK Møller, P Nystrup, ÓP Pálsson, D Guericke, ... Applied Energy 292, 116872, 2021	35	2021
Learning hidden Markov models with persistent states by penalizing jumps P Nystrup, E Lindström, H Madsen Expert Systems with Applications 150, 113307, 2020	34	2020
Clustering commercial and industrial load patterns for long-term energy planning P Nystrup, H Madsen, EMV Blomgren, G de Zotti Smart Energy 2, 100010, 2021	29	2021
Detecting change points in VIX and S&P 500: A new approach to dynamic asset allocation P Nystrup, BW Hansen, H Madsen, E Lindström Journal of Asset Management 17 (5), 361-374, 2016	25	2016
Dimensionality reduction in forecasting with temporal hierarchies P Nystrup, E Lindström, JK Møller, H Madsen International Journal of Forecasting, 2021	24	2021
Greedy Online Classification of Persistent Market States Using Realized Intraday Volatility Features P Nystrup, PN Kolm, E Lindstrom The Journal of Financial Data Science 2 (3), 25-39, 2020	24	2020
Feature selection in jump models P Nystrup, PN Kolm, E Lindström Expert Systems with Applications 184, 115558, 2021	21	2021
Hyperparameter Optimization for Portfolio Selection P Nystrup, E Lindström, H Madsen The Journal of Financial Data Science 2 (3), 40-54, 2020	14	2020
Regime-Based Asset Allocation: Do Profitable Strategies Exist? P Nystrup Master's thesis, Technical University of Denmark, 2014	10*	2014
Likelihood-based inference in temporal hierarchies JK Møller, P Nystrup, H Madsen International Journal of Forecasting 40 (2), 515-531, 2024	6	2024

Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.

Artikkelit 1–20

Sitaatteja vuodessa

Päällekkäiset lähteet

Yhdistetyt sitaatit

Lisää muut kirjoittajatMuut kirjoittajat

Seuraa

Viittaukset

Muut kirjoittajat