Jin E. Zhang

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D.J. WuErnest Scheller Jr. Chair, Professor of IT Management, Georgia Institute of TechnologyAdresse e-mail validée de scheller.gatech.edu
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Menachem BrennerProfessor of Finance-Emeritus, Stern School of Business, NYUAdresse e-mail validée de stern.nyu.edu
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Wei LinAdresse e-mail validée de zju.edu.cn
Tian YueChongqing Jiaotong UniversityAdresse e-mail validée de cqjtu.edu.cn
Fang ZhenCentral University of Finance and EconomicsAdresse e-mail validée de cufe.edu.cn
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Yuqin HuangProfessor, Central University of Finance and EconomicsAdresse e-mail validée de cufe.edu.cn
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Min DaiChair Professor, Hong Kong PolyUAdresse e-mail validée de polyu.edu.hk
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Derivatives and Quantitative Finance


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Optimal bidding and contracting strategies for capital-intensive goods DJ Wu, PR Kleindorfer, JE Zhang European Journal of Operational Research 137 (3), 657-676, 2002	352	2002
VIX futures JE Zhang, Y Zhu Journal of Futures Markets 26 (6), 521-531, 2006	267	2006
Darboux transformations of classical Boussinesq system and its new solutions Y Li, WX Ma, JE Zhang Physics Letters A 275 (1-2), 60-66, 2000	202	2000
Testing range estimators of historical volatility J Shu, JE Zhang Journal of Futures Markets 26 (3), 297-313, 2006	166	2006
The new market for volatility trading JE Zhang, J Shu, M Brenner Journal of Futures Markets 30 (9), 809-833, 2010	153*	2010
Causality in the VIX futures market J Shu, JE Zhang Journal of Futures Markets 32 (1), 24-46, 2012	146	2012
A semi-analytical method for pricing and hedging continuously sampled arithmetic average rate options J Zhang Journal of Computational Finance 5 (1), 59-80, 2001	138	2001
Darboux transformations of classical Boussinesq system and its multi-soliton solutions Y Li, JE Zhang Physics Letters A 284 (6), 253-258, 2001	132	2001
GARCH Option Pricing Models, the CBOE VIX and Variance Risk Premium J Hao, JE Zhang Journal of Financial Econometrics 11 (3), 556-580, 2013	130	2013
The implied volatility smirk JE Zhang, Y Xiang Quantitative Finance 8 (3), 263-284, 2008	130	2008
Hedging volatility risk M Brenner, EY Ou, JE Zhang Journal of Banking & Finance 30 (3), 811-821, 2006	112	2006
The multiple-soliton solution of the Camassa-Holm equation Y Li, JE Zhang Proceedings of the Royal Society of London. Series A 460 (2049), 2617-2627, 2004	104	2004
Variance term structure and VIX futures pricing Y Zhu, JE Zhang International Journal of Theoretical and Applied Finance 10 (01), 111-127, 2007	103	2007
Pricing continuously sampled Asian options with perturbation method JE Zhang Journal of Futures Markets 23 (6), 535-560, 2003	95*	2003
A new well-posed algorithm to recover implied localvolatility L Jiang, Q Chen, L Wang, JE Zhang Quantitative Finance 3 (6), 451, 2003	94	2003
The term structure of VIX X Luo, JE Zhang Journal of Futures Markets 32 (12), 1092-1123, 2012	84	2012
On modeling nonlinear long waves TY Wu, JE Zhang Mathematics Is for Solving Problems, 233-249, 1996	78	1996
Equilibrium asset and option pricing under jump diffusion JE Zhang, H Zhao, EC Chang Mathematical Finance 22 (3), 538-568, 2012	68	2012
The relation between implied and realized volatility of S&P 500 index J Shu, JE Zhang Wilmott magazine, 83-91, 2001	66	2001
The CBOE S&P 500 three-month variance futures JE Zhang, Y Huang Journal of Futures Markets 30 (1), 48-70, 2010	65	2010

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