Siddhartha Chib

Hivatkozott rá

	Összes	2020 óta
Hivatkozások	33483	7122
h-index	50	32
i10-index	86	56

1800

900

450

1350

1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025116 176 246 376 395 467 637 646 841 866 972 1101 1105 1317 1369 1514 1545 1641 1514 1741 1452 1502 1466 1352 1556 1473 1391 1313 1416 1333 193

Nyilvános hozzáférés

Összes megtekintése

3 cikk

0 cikk

elérhető

nem érhető el

Finanszírozási megbízások alapján

Társszerzők

Neil ShephardFrank B. Baird Jr, Professor of Science, Dept of Economics & Dept of Statistics, Harvard UniversityE-mail megerősítve itt: fas.harvard.edu
Jim AlbertEmeritus Professor of Statistics, Bowling Green State UniversityE-mail megerősítve itt: bgsu.edu
Ivan JeliazkovAssociate Professor of Economics and Statistics, University of California IrvineE-mail megerősítve itt: uci.edu
Yasuhiro OmoriUniversity of TokyoE-mail megerősítve itt: e.u-tokyo.ac.jp
Bradley P. CarlinPhaseV TrialsE-mail megerősítve itt: counterpointstat.com
Rainer WinkelmannProfessor of Economics, University of ZurichE-mail megerősítve itt: econ.uzh.ch
Kyu Ho KangKorea universityE-mail megerősítve itt: korea.ac.kr
Federico NardariProfessor of Finance, University of MelbourneE-mail megerősítve itt: unimelb.edu.au
Jouchi NakajimaBank of JapanE-mail megerősítve itt: boj.or.jp
Minchul ShinFederal Reserve Bank of PhiladelphiaE-mail megerősítve itt: phil.frb.org
Anna SimoniCNRS and CREST, Ensae, Ecole PolytechniqueE-mail megerősítve itt: ensae.fr
S Rao Jammalamadaka (J.S. Rao)Distinguished Professor, Department of Statistics and Applied Probability, Univ of California, SantaE-mail megerősítve itt: ucsb.edu

Követés

Siddhartha Chib

Harry C Hartkopf Professor of Econometrics and Statistics

E-mail megerősítve itt: wustl.edu - Kezdőlap

Bayesian inference Metropolis-Hastings Binary response Marginal likelihood Stochastic volatility


Cím Rendezés hivatkozások szerint Rendezés év szerint Rendezés cím szerint	Hivatkozott rá Hivatkozott rá	Év
Understanding the metropolis-hastings algorithm S Chib, E Greenberg The american statistician 49 (4), 327-335, 1995	6372	1995
Bayesian analysis of binary and polychotomous response data JH Albert, S Chib Journal of the American statistical Association 88 (422), 669-679, 1993	4432	1993
Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models S Kim, N Shephard, S Chib The review of economic studies 65 (3), 361-393, 1998	3272	1998
Marginal likelihood from the Gibbs output S Chib Journal of the american statistical association 90 (432), 1313-1321, 1995	2657	1995
Bayesian model choice via Markov chain Monte Carlo methods BP Carlin, S Chib Journal Of The Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology …, 1995	1479	1995
Marginal likelihood from the Metropolis–Hastings output S Chib, I Jeliazkov Journal of the American statistical association 96 (453), 270-281, 2001	1428	2001
Analysis of multivariate probit models S Chib, E Greenberg Biometrika 85 (2), 347-361, 1998	1131	1998
Estimation and comparison of multiple change-point models S Chib Journal of econometrics 86 (2), 221-241, 1998	874	1998
Markov chain Monte Carlo methods for stochastic volatility models S Chib, F Nardari, N Shephard Journal of Econometrics 108 (2), 281-316, 2002	841	2002
Calculating posterior distributions and modal estimates in Markov mixture models S Chib Journal of Econometrics 75 (1), 79-97, 1996	755	1996
Bayes inference via Gibbs sampling of autoregressive time series subject to Markov mean and variance shifts JH Albert, S Chib Journal of Business & Economic Statistics 11 (1), 1-15, 1993	715	1993
Likelihood inference for discretely observed nonlinear diffusions O Elerian, S Chib, N Shephard Econometrica 69 (4), 959-993, 2001	677	2001
Markov chain Monte Carlo simulation methods in econometrics S Chib, E Greenberg Econometric theory 12 (3), 409-431, 1996	669	1996
Stochastic volatility with leverage: Fast and efficient likelihood inference Y Omori, S Chib, N Shephard, J Nakajima Journal of Econometrics 140 (2), 425-449, 2007	652	2007
Markov chain Monte Carlo methods: computation and inference S Chib Handbook of econometrics 5, 3569-3649, 2001	598	2001
Bayes inference in regression models with ARMA (p, q) errors S Chib, E Greenberg Journal of Econometrics 64 (1-2), 183-206, 1994	564	1994
Bayes inference in the Tobit censored regression model S Chib Journal of Econometrics 51 (1-2), 79-99, 1992	470	1992
Analysis of high dimensional multivariate stochastic volatility models S Chib, F Nardari, N Shephard Journal of Econometrics 134 (2), 341-371, 2006	451	2006
Markov chain Monte Carlo analysis of correlated count data S Chib, R Winkelmann Journal of Business & Economic Statistics 19 (4), 428-435, 2001	332	2001
Hierarchical analysis of SUR models with extensions to correlated serial errors and time-varying parameter models S Chib, E Greenberg Journal of Econometrics 68 (2), 339-360, 1995	287	1995

A rendszer jelenleg nem tudja elvégezni a műveletet. Próbálkozzon újra később.

Cikkek 1–20

Hivatkozások évente

Ismétlődő hivatkozások

Összevont hivatkozások

Társszerzők hozzáadásaTársszerzők

Követés

Hivatkozott rá

Társszerzők