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Jian Chen
Jian Chen
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Modelling price and variance jump clustering using the marked hawkes process
J Chen, MP Clements, A Urquhart
Journal of Financial Econometrics 22 (3), 743-772, 2024
62024
Limit-hitting exciting effects: Modeling jump dependencies in stock markets adhering to daily price-limit rules
J Chen, S Qi
Journal of Banking & Finance 163, 107184, 2024
22024
Jump Clustering, Information Flows, and Stock Price Efficiency
J Chen
Journal of Financial Econometrics 22 (5), 1588-1615, 2024
2024
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