| COVID-19 pandemic and stability of stock market—A sectoral approach M Buszko, W Orzeszko, M Stawarz Plos one 16 (5), e0250938, 2021 | 69 | 2021 |
| Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych W Orzeszko Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005 | 50 | 2005 |
| Forecasting volatility of energy commodities: Comparison of GARCH models with support vector regression M Fałdziński, P Fiszeder, W Orzeszko Energies 14 (1), 6, 2020 | 39 | 2020 |
| Nonlinear Granger causality between grains and livestock P Fiszeder, W Orzeszko Agricultural Economics/Zemedelska Ekonomika 64 (7), 328-336, 2018 | 27 | 2018 |
| The new method of measuring the effects of noise reduction in chaotic data W Orzeszko Chaos, Solitons & Fractals 38 (5), 1355-1368, 2008 | 27 | 2008 |
| Covariance matrix forecasting using support vector regression P Fiszeder, W Orzeszko Applied intelligence 51 (10), 7029-7042, 2021 | 26 | 2021 |
| Forecasting cryptocurrencies volatility using statistical and machine learning methods: A comparative study G Dudek, P Fiszeder, P Kobus, W Orzeszko Applied Soft Computing 151, 111132, 2024 | 25 | 2024 |
| Artificial intelligence and customers’ intention to use robo-advisory in banking services D Piotrowski, W Orzeszko Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 18 (4), 967-1007, 2023 | 22 | 2023 |
| Nonlinear Causality between Crude Oil Prices and Exchange Rates: Evidence and Forecasting W Orzeszko Energies 14 (19), 2021 | 14 | 2021 |
| Nonparametric Verification of GARCH-Class Models for Selected Polish Exchange Rates and Stock Indices P Fiszeder, W Orzeszko Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance 62 (5), 430-449, 2012 | 14 | 2012 |
| Wymiar fraktalny szeregów czasowych a ryzyko inwestowania W Orzeszko Acta Universitatis Nicolai Copernici, 57-70, 2010 | 11 | 2010 |
| Analiza przyczynowości w zakresie zależności nieliniowych. Implikacje finansowe W Orzeszko, Osińska, Magdalena Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie, 151-166, 2007 | 11 | 2007 |
| Identyfikacja chaosu deterministycznego w polskich szeregach finansowych J Kwiatkowski, W Orzeszko Dynamiczne Modele Ekonometryczne, 309-320, 2001 | 8 | 2001 |
| Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych W Orzeszko Wydawnictwo UMK, 2016 | 5 | 2016 |
| Nieliniowa identyfikacja rzędu autozależnosci w stopach zmian indeksów giełdowych W Orzeszko Przegląd Statystyczny/Statistical Review 59 (4), 369-385, 2012 | 5 | 2012 |
| Krótkoterminowe prognozowanie chaotycznych szeregów czasowych W Orzeszko Przegląd Statystyczny 51 (3), 115-127, 2004 | 5 | 2004 |
| SYMULACYJNA OCENA ROZMIARU TESTU BDS W ORZESZKO PRZEGLĄD STATYSTYCZNY 61, 335-361, 2014 | 4 | 2014 |
| Detecting Nonlinear Causality at Financial Markets M Osińska, W Orzeszko Financial Markets. Principles of Modeling, Forecasting and Decision-Making …, 2006 | 4 | 2006 |
| Ekonomia matematyczna: materiały do ćwiczeń J Górka, W Orzeszko, M Wata Wydawnictwo CH Beck, 2009 | 3 | 2009 |
| Metody identyfikacji i prognozowania chaotycznych szeregów czasowych W Orzeszko Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Czwarte Warsztaty Doktorskie z …, 2004 | 3 | 2004 |
Piotr FiszederNicolaus Copernicus University in Toruńumk.pl의 이메일 확인됨