Pierre Perron

Geciteerd door

	Alles	Sinds 2020
Citaties	92194	23752
h-index	64	37
i10-index	121	91

4900

2450

1225

3675

19911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025301 461 507 632 695 863 916 1057 1064 1207 1265 1341 1609 1861 2054 2361 2323 2629 2898 3235 3324 3698 3850 4059 4206 4518 4636 4467 4821 4811 4808 4807 4541 4286 494

Openbare toegang

Alles bekijken

8 artikelen

0 artikelen

beschikbaar

niet beschikbaar

Op basis van financieringsmachtigingen

Medeauteurs

Serena NgColumbia UniversityGeverifieerd e-mailadres voor columbia.edu
Jushan BaiColumbia UniversityGeverifieerd e-mailadres voor columbia.edu
Zhongjun QuBoston UniversityGeverifieerd e-mailadres voor bu.edu
Francisco EstradaUniversidad Nacional Autónoma de México / VU University AmsterdamGeverifieerd e-mailadres voor atmosfera.unam.mx
Timothy J. VogelsangAddy Professor of Economics, Michigan State UniversityGeverifieerd e-mailadres voor msu.edu
Mohitosh KejriwalProfessor of Economics, Purdue UniversityGeverifieerd e-mailadres voor purdue.edu
John Y. CampbellMorton L. and Carole S. Olshan Professor of Economics, Harvard UniversityGeverifieerd e-mailadres voor harvard.edu
YOHEI YAMAMOTODepartment of Economics, Hitotsubashi UniversityGeverifieerd e-mailadres voor econ.hit-u.ac.jp
Dukpa KimKorea University, Department of EconomicsGeverifieerd e-mailadres voor korea.ac.kr
Gabriel RodríguezDepartment of Economics, Pontificia Universidad Católica del Perú - Departamento de EconomíaGeverifieerd e-mailadres voor pucp.edu.pe
Alessandro CasiniUniversity of Rome Tor VergataGeverifieerd e-mailadres voor uniroma2.it
Tomoyoshi YabuFaculty of Business and Commerce, Keio UniversityGeverifieerd e-mailadres voor keio.jp
Tatsuma WadaKeio UniversityGeverifieerd e-mailadres voor keio.jp
B. Martinez-LopezCenter of Atmospheric SciencesGeverifieerd e-mailadres voor atmosfera.unam.mx
Rene GarciaProfessor, Université de MontréalGeverifieerd e-mailadres voor umontreal.ca
Jiawen XuUniversity of Shanghai for Science and TechnologyGeverifieerd e-mailadres voor usst.edu.cn
Ai DengCharles River Associates | Johns Hopkins University | American Bar AssociationGeverifieerd e-mailadres voor crai.com
Marcio G.P. GarciaFull Professor, PUC-RioGeverifieerd e-mailadres voor econ.puc-rio.br
Rasmus Tangsgaard VarneskovCopenhagen Business School; Nordea Asset Management; CREATESGeverifieerd e-mailadres voor cbs.dk
Josep Lluís Carrion-i-SilvestreUniversitat de BarcelonaGeverifieerd e-mailadres voor ub.edu

Volgen

Pierre Perron

Department of Economics, Boston University

Geverifieerd e-mailadres voor bu.edu - Homepage

Econometrics Time Series Econometrics Economics Statistics Time Series Analysis


Titel Sorteren op citaties Sorteren op jaar Sorteren op titel	Geciteerd door Geciteerd door	Jaar
Testing for a Unit Root in Time Series Regression PCB Phillips, P Perron Biometrika, 1988	28428	1988
The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis P Perron Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1989 57, 1361-1401, 1989	11568	1989
Estimating and testing linear models with multiple structural changes J Bai, P Perron Econometrica, 47-78, 1998	7943	1998
Computation and analysis of multiple structural change models J Bai, P Perron Journal of applied econometrics 18 (1), 1-22, 2003	7248	2003
Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power S Ng, P Perron Econometrica 69 (6), 1519-1554, 2001	5416	2001
Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables P Perron Journal of econometrics 80 (2), 355-385, 1997	3079	1997
Pitfalls and opportunities: what macroeconomists should know about unit roots JY Campbell, P Perron NBER macroeconomics annual 6, 141-201, 1991	2938	1991
Unit root tests in ARMA models with data-dependent methods for the selection of the truncation lag S Ng, P Perron Journal of the american statistical association 90 (429), 268-281, 1995	2240	1995
Testing for a unit root in a time series with a changing mean P Perron Journal of Business & Economic Statistics 8 (2), 153-162, 1990	1862	1990
Trends and random walks in macroeconomic time series: Further evidence from a new approach P Perron Journal of economic dynamics and control 12 (2-3), 297-332, 1988	1735	1988
Nonstationarity and level shifts with an application to purchasing power parity P Perron, TJ Vogelsang Journal of business & economic statistics 10 (3), 301-320, 1992	1731	1992
Dealing with structural breaks P Perron Palgrave handbook of econometrics 1 (2), 278-352, 2006	1313	2006
Critical values for multiple structural change tests J Bai, P Perron The Econometrics Journal 6 (1), 72-78, 2003	1211	2003
An analysis of the real interest rate under regime shifts R Garcia, P Perron Review of Economics and Statistics 78, 111-125, 1996	1174	1996
Additional tests for a unit root allowing for a break in the trend function at an unknown time TJ Vogelsang, P Perron International economic review, 1073-1100, 1998	969	1998
Useful modifications to some unit root tests with dependent errors and their local asymptotic properties P Perron, S Ng The Review of Economic Studies 63 (3), 435-463, 1996	881	1996
Testing the random walk hypothesis: Power versus frequency of observation RJ Shiller, P Perron Economics Letters 18, 381-386, 1985	875	1985
Trend, unit root and structural change in macroeconomic time series P Perron Cointegration for the Applied Economist, 113-146, 1994	750*	1994
Testing for a unit root in a time series with a changing mean: corrections and extensions P Perron, TJ Vogelsang Journal of business & economic statistics 10 (4), 467-470, 1992	686	1992
GLS-based unit root tests with multiple structural breaks under both the null and the alternative hypotheses JL Carrion-i-Silvestre, D Kim, P Perron Econometric theory 25 (6), 1754-1792, 2009	637*	2009

Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.

Artikelen 1–20

Citaties per jaar

Dubbele citaties

Samengevoegde citaties

Medeauteurs toevoegenMedeauteurs

Volgen

Geciteerd door

Medeauteurs