Tim Bollerslev

Geciteerd door

	Alles	Sinds 2020
Citaties	130530	27860
h-index	85	60
i10-index	123	99

7000

3500

1750

5250

19911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025347 495 636 665 783 1014 1184 1296 1519 1739 2149 2549 2964 3286 3746 4110 4368 4866 5263 5335 5508 5737 5753 6114 6019 6121 5633 5602 5612 5498 5669 5401 5218 5338 730

Openbare toegang

Alles bekijken

16 artikelen

1 artikel

beschikbaar

niet beschikbaar

Op basis van financieringsmachtigingen

Medeauteurs

Torben G. AndersenProfessor of Finance, Kellogg School, Northwestern UniversityGeverifieerd e-mailadres voor northwestern.edu
Francis DieboldProfessor of Economics, University of PennsylvaniaGeverifieerd e-mailadres voor sas.upenn.edu
Richard BaillieA J Pasant Professor of Economics & FinanceGeverifieerd e-mailadres voor msu.edu
Robert EngleNew York UniversityGeverifieerd e-mailadres voor stern.nyu.edu
George TauchenProfessor of EconomicsGeverifieerd e-mailadres voor duke.edu
Hao ZhouTsinghua PBC School of Finance & SUSTech Business SchoolGeverifieerd e-mailadres voor pbcsf.tsinghua.edu.cn
Andrew PattonZelter Family Professor of Economics and Finance, Duke UniversityGeverifieerd e-mailadres voor duke.edu
Ray Yeutien ChouResearch Fellow, Institute of Economics, Academia SinicaGeverifieerd e-mailadres voor econ.sinica.edu.tw
Rogier QuaedvliegABN AmroGeverifieerd e-mailadres voor nl.abnamro.com
Jeffrey M. WooldridgeUniversity Distinguished Professor of Economics, Michigan State UniversityGeverifieerd e-mailadres voor msu.edu
Clara VegaFederal Reserve Board of GovernorsGeverifieerd e-mailadres voor frb.gov
Sophia Zhengzi LiAssociate Professor of Finance, Rutgers UniversityGeverifieerd e-mailadres voor business.rutgers.edu
James MarroneRAND CorporationGeverifieerd e-mailadres voor rand.org
Lasse Heje PedersenCopenhagen Business School, NYU, AQR, and CEPRGeverifieerd e-mailadres voor cbs.dk
Eric GhyselsBernstein Distinguished Professor of Economics and Professor of Finance, UNC Chapel HillGeverifieerd e-mailadres voor unc.edu
Robert J. HodrickNomura Professor Emeritus of International Finance, Columbia Business School, Columbia UniversityGeverifieerd e-mailadres voor columbia.edu
Benjamin HoodAQR Capital Management and Adjunct Lecturer of Finance, University of MinnesotaGeverifieerd e-mailadres voor umn.edu
Tzuo Hann LawBoston CollegeGeverifieerd e-mailadres voor bc.edu
Lin PengBaruch CollegeGeverifieerd e-mailadres voor baruch.cuny.edu
Wei XiongProfessor of Economics, Princeton UniversityGeverifieerd e-mailadres voor princeton.edu

Volgen

Tim Bollerslev

Duke University

Geverifieerd e-mailadres voor duke.edu - Homepage

Financial Econometrics Asset Pricing Time Series Econometrics


Titel Sorteren op citaties Sorteren op jaar Sorteren op titel	Geciteerd door Geciteerd door	Jaar
Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity T Bollerslev Journal of econometrics 31 (3), 307-327, 1986	37188	1986
ARCH modeling in finance: A review of the theory and empirical evidence T Bollerslev, RY Chou, KF Kroner Journal of econometrics 52 (1-2), 5-59, 1992	7300	1992
Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized ARCH model T Bollerslev The review of economics and statistics, 498-505, 1990	5614	1990
A capital asset pricing model with time-varying covariances T Bollerslev, RF Engle, JM Wooldridge Journal of political Economy 96 (1), 116-131, 1988	5033	1988
Modeling and forecasting realized volatility TG Andersen, T Bollerslev, FX Diebold, P Labys Econometrica 71 (2), 579-625, 2003	5008	2003
Answering the skeptics: Yes, standard volatility models do provide accurate forecasts TG Andersen, T Bollerslev International economic review, 885-905, 1998	4693	1998
Quasi-maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time-varying covariances T Bollerslev, JM Wooldridge Econometric reviews 11 (2), 143-172, 1992	4665	1992
A conditionally heteroskedastic time series model for speculative prices and rates of return T Bollerslev The review of economics and statistics, 542-547, 1987	4122	1987
Modelling the persistence of conditional variances RF Engle, T Bollerslev Econometric reviews 5 (1), 1-50, 1986	3797	1986
ARCH models T Bollerslev, RF Engle, DB Nelson Handbook of econometrics 4, 2959-3038, 1994	3578*	1994
Fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroskedasticity RT Baillie, T Bollerslev, HO Mikkelsen Journal of econometrics 74 (1), 3-30, 1996	3463	1996
The distribution of realized stock return volatility TG Andersen, T Bollerslev, FX Diebold, H Ebens Journal of financial economics 61 (1), 43-76, 2001	3333	2001
The distribution of realized exchange rate volatility TG Andersen, T Bollerslev, FX Diebold, P Labys Journal of the American statistical association 96 (453), 42-55, 2001	3243	2001
Roughing it up: Including jump components in the measurement, modeling, and forecasting of return volatility TG Andersen, T Bollerslev, FX Diebold The review of economics and statistics 89 (4), 701-720, 2007	2204	2007
Expected stock returns and variance risk premia T Bollerslev, G Tauchen, H Zhou The Review of Financial Studies 22 (11), 4463-4492, 2009	1980	2009
Micro effects of macro announcements: Real-time price discovery in foreign exchange TG Andersen, T Bollerslev, FX Diebold, C Vega American Economic Review 93 (1), 2003	1833	2003
Intraday periodicity and volatility persistence in financial markets TG Andersen, T Bollerslev Journal of empirical finance 4 (2-3), 115-158, 1997	1826	1997
Modeling and pricing long memory in stock market volatility T Bollerslev, HO Mikkelsen Journal of econometrics 73 (1), 151-184, 1996	1797	1996
Deutsche mark–dollar volatility: intraday activity patterns, macroeconomic announcements, and longer run dependencies TG Andersen, T Bollerslev the Journal of Finance 53 (1), 219-265, 1998	1694	1998
Real-time price discovery in global stock, bond and foreign exchange markets TG Andersen, T Bollerslev, FX Diebold, C Vega Journal of international Economics 73 (2), 251-277, 2007	1512	2007

Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.

Artikelen 1–20

Citaties per jaar

Dubbele citaties

Samengevoegde citaties

Medeauteurs toevoegenMedeauteurs

Volgen

Geciteerd door

Medeauteurs