Allan Timmermann

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	31839	9940
h-indeks	80	55
i10-indeks	166	112

2100

1050

525

1575

199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025124 188 223 280 383 502 571 683 789 901 951 1136 1175 1344 1547 1620 1602 1810 1764 1735 1912 1826 1998 1860 2067 1921 253

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

19 artykułów

2 artykuły

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

M. Hashem Pesaran, M H Pesaran, M...Distinguished Professor Emeritus of Economics at USC, and Fellow of Trinity College, CambridgeZweryfikowany adres z cam.ac.uk
Russ WermersProfessor of FinanceZweryfikowany adres z umd.edu
Davide PettenuzzoAssociate Professor of Financial Econometrics, Brandeis International Business SchoolZweryfikowany adres z brandeis.edu
Massimo GuidolinBocconi UniversityZweryfikowany adres z unibocconi.it
Andrew PattonZelter Family Professor of Economics and Finance, Duke UniversityZweryfikowany adres z duke.edu
Asger LundePartner, Copenhagen EconomicsZweryfikowany adres z copenhageneconomics.com
Lawrence D. W. SchmidtMassachusetts Institute of TechnologyZweryfikowany adres z mit.edu
Alberto RossiGeorgetown UniversityZweryfikowany adres z georgetown.edu
Ian TonksProfessor of FinanceZweryfikowany adres z bristol.ac.uk
rossen valkanovprofessor of finance, ucsdZweryfikowany adres z ucsd.edu
Antonio GarganoAssociate Professor of Finance, C.T. Bauer College of BusinessZweryfikowany adres z bauer.uh.edu
Tolga CenesizogluProfessor of Finance, HEC MontrealZweryfikowany adres z hec.ca
Benjamin GillenAssistant Professor of Economics, Claremont McKenna CollegeZweryfikowany adres z cmc.edu
Luís CatãoLisbon School of Economics and Management (ISEG) and Centre for Economic Policy Research (CEPR)Zweryfikowany adres z iseg.ulisboa.pt
Bradley PayeAssociate Professor of Finance, Virginia TechZweryfikowany adres z vt.edu
Andreas PickErasmus University UniversityZweryfikowany adres z ese.eur.nl
Robert KosowskiImperial College LondonZweryfikowany adres z imperial.ac.uk
Andrew AngBlackRockZweryfikowany adres z blackrock.com
David MilesImperial CollegeZweryfikowany adres z imperial.ac.uk
Peter HansenHenry A. Latané Distinguished Professor, Dept. of Economics, University of North Carolina & VisitingZweryfikowany adres z unc.edu

Obserwuj

Allan Timmermann

Professor of Finance and Economics, UCSD

Zweryfikowany adres z ucsd.edu - Strona główna

Economic forecasting asset pricing investment performance forecast combination applied econometrics


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
Forecast combinations A Timmermann Handbook of economic forecasting 1, 135-196, 2006	2210	2006
Data‐snooping, technical trading rule performance, and the bootstrap R Sullivan, A Timmermann, H White The journal of Finance 54 (5), 1647-1691, 1999	1438	1999
Can mutual fund “stars” really pick stocks? New evidence from a bootstrap analysis R Kosowski, A Timmermann, R Wermers, H White The Journal of finance 61 (6), 2551-2595, 2006	1414	2006
Predictability of stock returns: Robustness and economic significance MH Pesaran, A Timmermann The Journal of Finance 50 (4), 1201-1228, 1995	1313	1995
A simple nonparametric test of predictive performance MH Pesaran, A Timmermann Journal of Business & Economic Statistics 10 (4), 461-465, 1992	1090	1992
Firm size and cyclical variations in stock returns G Perez‐Quiros, A Timmermann The Journal of Finance 55 (3), 1229-1262, 2000	936	2000
Efficient market hypothesis and forecasting A Timmermann, CWJ Granger International Journal of forecasting 20 (1), 15-27, 2004	871	2004
Regime changes and financial markets A Ang, A Timmermann Annu. Rev. Financ. Econ. 4 (1), 313-337, 2012	590	2012
Selection of estimation window in the presence of breaks MH Pesaran, A Timmermann Journal of Econometrics 137 (1), 134-161, 2007	549	2007
Asset allocation under multivariate regime switching M Guidolin, A Timmermann Journal of Economic Dynamics and Control 31 (11), 3503-3544, 2007	534	2007
International asset allocation under regime switching, skew, and kurtosis preferences M Guidolin, A Timmermann The Review of Financial Studies 21 (2), 889-935, 2008	528	2008
Handbook of economic forecasting G Elliott, A Timmermann Newnes, 2013	515	2013
Moments of Markov switching models A Timmermann Journal of econometrics 96 (1), 75-111, 2000	509	2000
Asset allocation dynamics and pension fund performance D Blake, BN Lehmann, A Timmermann The Journal of Business 72 (4), 429-461, 1999	496	1999
Instability of return prediction models BS Paye, A Timmermann Journal of Empirical Finance 13 (3), 274-315, 2006	492	2006
How learning in financial markets generates excess volatility and predictability in stock prices AG Timmermann The Quarterly Journal of Economics 108 (4), 1135-1145, 1993	492	1993
Economic forecasting G Elliott, A Timmermann Journal of Economic Literature 46 (1), 3-56, 2008	489	2008
Small sample properties of forecasts from autoregressive models under structural breaks MH Pesaran, A Timmermann Journal of Econometrics 129 (1-2), 183-217, 2005	450	2005
Persistence in forecasting performance and conditional combination strategies M Aiolfi, A Timmermann Journal of Econometrics 135 (1-2), 31-53, 2006	446	2006
Forecasting time series subject to multiple structural breaks MH Pesaran, D Pettenuzzo, A Timmermann The Review of Economic Studies 73 (4), 1057-1084, 2006	436	2006

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy