Tim Bollerslev

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	131044	27922
h-indeks	86	60
i10-indeks	122	99

7000

3500

1750

5250

19911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025349 495 632 656 771 1026 1183 1316 1502 1766 2138 2550 2977 3303 3772 4150 4397 4840 5281 5347 5522 5753 5800 6128 6035 6150 5690 5615 5655 5534 5671 5473 5308 5338 592

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

16 artykułów

1 artykuł

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

Torben G. AndersenProfessor of Finance, Kellogg School, Northwestern UniversityZweryfikowany adres z northwestern.edu
Francis DieboldProfessor of Economics, University of PennsylvaniaZweryfikowany adres z sas.upenn.edu
Richard BaillieA J Pasant Professor of Economics & FinanceZweryfikowany adres z msu.edu
Hao ZhouTsinghua PBC School of Finance & SUSTech Business SchoolZweryfikowany adres z pbcsf.tsinghua.edu.cn
Robert EngleNew York UniversityZweryfikowany adres z stern.nyu.edu
George TauchenProfessor of EconomicsZweryfikowany adres z duke.edu
Andrew PattonZelter Family Professor of Economics and Finance, Duke UniversityZweryfikowany adres z duke.edu
Ray Yeutien ChouResearch Fellow, Institute of Economics, Academia SinicaZweryfikowany adres z econ.sinica.edu.tw
Rogier QuaedvliegABN AmroZweryfikowany adres z nl.abnamro.com
Jeffrey M. WooldridgeUniversity Distinguished Professor of Economics, Michigan State UniversityZweryfikowany adres z msu.edu
Clara VegaFederal Reserve Board of GovernorsZweryfikowany adres z frb.gov
Sophia Zhengzi LiAssociate Professor of Finance, Rutgers UniversityZweryfikowany adres z business.rutgers.edu
James MarroneRAND CorporationZweryfikowany adres z rand.org
Lasse Heje PedersenCopenhagen Business School, NYU, AQR, and CEPRZweryfikowany adres z cbs.dk
Eric GhyselsBernstein Distinguished Professor of Economics and Professor of Finance, UNC Chapel HillZweryfikowany adres z unc.edu
Tzuo Hann LawBoston CollegeZweryfikowany adres z bc.edu
Benjamin HoodAQR Capital Management and Adjunct Lecturer of Finance, University of MinnesotaZweryfikowany adres z umn.edu
Lin PengBaruch CollegeZweryfikowany adres z baruch.cuny.edu
Wei XiongProfessor of Economics, Princeton UniversityZweryfikowany adres z princeton.edu
Frank M. Song（宋敏）武汉大学/香港大学Zweryfikowany adres z whu.edu.cn

Obserwuj

Tim Bollerslev

Duke University

Zweryfikowany adres z duke.edu - Strona główna

Financial Econometrics Asset Pricing Time Series Econometrics


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity T Bollerslev Journal of econometrics 31 (3), 307-327, 1986	37245	1986
ARCH modeling in finance: A review of the theory and empirical evidence T Bollerslev, RY Chou, KF Kroner Journal of econometrics 52 (1-2), 5-59, 1992	7330	1992
Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized ARCH model T Bollerslev The review of economics and statistics, 498-505, 1990	5607	1990
A capital asset pricing model with time-varying covariances T Bollerslev, RF Engle, JM Wooldridge Journal of political Economy 96 (1), 116-131, 1988	5037	1988
Modeling and forecasting realized volatility TG Andersen, T Bollerslev, FX Diebold, P Labys Econometrica 71 (2), 579-625, 2003	4985	2003
Answering the skeptics: Yes, standard volatility models do provide accurate forecasts TG Andersen, T Bollerslev International economic review, 885-905, 1998	4687	1998
Quasi-maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time-varying covariances T Bollerslev, JM Wooldridge Econometric reviews 11 (2), 143-172, 1992	4657	1992
A conditionally heteroskedastic time series model for speculative prices and rates of return T Bollerslev The review of economics and statistics, 542-547, 1987	4145	1987
Modelling the persistence of conditional variances RF Engle, T Bollerslev Econometric reviews 5 (1), 1-50, 1986	3799	1986
ARCH models T Bollerslev, RF Engle, DB Nelson Handbook of econometrics 4, 2959-3038, 1994	3536*	1994
Fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroskedasticity RT Baillie, T Bollerslev, HO Mikkelsen Journal of econometrics 74 (1), 3-30, 1996	3467	1996
The distribution of realized stock return volatility TG Andersen, T Bollerslev, FX Diebold, H Ebens Journal of financial economics 61 (1), 43-76, 2001	3323	2001
The distribution of realized exchange rate volatility TG Andersen, T Bollerslev, FX Diebold, P Labys Journal of the American statistical association 96 (453), 42-55, 2001	3233	2001
Roughing it up: Including jump components in the measurement, modeling, and forecasting of return volatility TG Andersen, T Bollerslev, FX Diebold The review of economics and statistics 89 (4), 701-720, 2007	2206	2007
Expected stock returns and variance risk premia T Bollerslev, G Tauchen, H Zhou The Review of Financial Studies 22 (11), 4463-4492, 2009	1995	2009
Micro effects of macro announcements: Real-time price discovery in foreign exchange TG Andersen, T Bollerslev, FX Diebold, C Vega American Economic Review 93 (1), 2003	1838	2003
Intraday periodicity and volatility persistence in financial markets TG Andersen, T Bollerslev Journal of empirical finance 4 (2-3), 115-158, 1997	1822	1997
Modeling and pricing long memory in stock market volatility T Bollerslev, HO Mikkelsen Journal of econometrics 73 (1), 151-184, 1996	1794	1996
Deutsche mark–dollar volatility: intraday activity patterns, macroeconomic announcements, and longer run dependencies TG Andersen, T Bollerslev the Journal of Finance 53 (1), 219-265, 1998	1696	1998
Real-time price discovery in global stock, bond and foreign exchange markets TG Andersen, T Bollerslev, FX Diebold, C Vega Journal of international Economics 73 (2), 251-277, 2007	1507	2007

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy