Yuan Liao

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	3547	2384
h-indeks	22	20
i10-indeks	25	23

680

340

170

510

20112012201320142015201620172018201920202021202220232024202512 19 41 59 104 188 196 229 273 310 400 423 463 677 106

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

15 artykułów

0 artykułów

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

Jianqing FanProfessor of Statistics, Professor of Finance, Princeton UniversityZweryfikowany adres z princeton.edu
Sokbae (Simon) LeeDepartment of Economics, Columbia UniversityZweryfikowany adres z columbia.edu
Youngki ShinProfessor of Economics, McMaster UniversityZweryfikowany adres z mcmaster.ca
Myung Hwan SeoSeoul National UniversityZweryfikowany adres z snu.ac.kr
Han LiuOrrington Lunt Professor of Computer Science, Statistics and Data Science, Northwestern UniversityZweryfikowany adres z northwestern.edu
Victor ChernozhukovProfessor, Department of Economics + Center for Statistics and Data Science, MIT;Zweryfikowany adres z mit.edu
Jiawei YaoPrinceton UniversityZweryfikowany adres z alumni.princeton.edu
Weichen WangThe University of Hong KongZweryfikowany adres z hku.hk
Jushan BaiColumbia UniversityZweryfikowany adres z columbia.edu
Christian B HansenProfessor of Econometrics and Statistics, University of Chicago, Booth School of BusinessZweryfikowany adres z chicagobooth.edu
Dacheng Xiu (修大成)University of Chicago Booth School of BusinessZweryfikowany adres z chicagobooth.edu
Stefano GiglioFrederic D. Wolfe Professor of Finance and Management, Yale School of ManagementZweryfikowany adres z yale.edu
Yuan KeUniversity of GeorgiaZweryfikowany adres z uga.edu
Yinchu ZhuAssistant Professor of Economics, Brandeis UniversityZweryfikowany adres z brandeis.edu
Andreas NeuhierlWashington University in St. Louis, Olin Business SchoolZweryfikowany adres z wustl.edu
Zheng Tracy KeHarvard UniversityZweryfikowany adres z fas.harvard.edu
Kunpeng Li (李鲲鹏)Capital University of Economics and Business (首都经济贸易大学)Zweryfikowany adres z cueb.edu.cn
Anna SimoniCNRS and CREST, Ensae, Ecole PolytechniqueZweryfikowany adres z ensae.fr
Hyukjun KwonPrinceton UniversityZweryfikowany adres z princeton.edu
Zhentao ShiChinese University of Hong KongZweryfikowany adres z cuhk.edu.hk

Obserwuj

Yuan Liao

Rutgers University

Zweryfikowany adres z economics.rutgers.edu - Strona główna

Financial Econometrics Big Data Analytics


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
Large covariance estimation by thresholding principal orthogonal complements J Fan, Y Liao, M Mincheva Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology …, 2013	1040	2013
High dimensional covariance matrix estimation in approximate factor models J Fan, Y Liao, M Mincheva Annals of statistics 39 (6), 3320, 2011	493	2011
An overview of the estimation of large covariance and precision matrices J Fan, Y Liao, H Liu The Econometrics Journal 19 (1), C1-C32, 2016	462	2016
Power enhancement in high-dimensional cross sectional tests JY Jianqing Fan, Yuan Liao Econometrica 83, 1497-1541, 2015	286	2015
Projected principal component analysis in factor models J Fan, Y Liao, W Wang Annals of statistics 44 (1), 219, 2016	252	2016
Endogeneity in high dimensions J Fan, Y Liao Annals of statistics 42 (3), 872, 2014	161	2014
Thousands of alpha tests S Giglio, Y Liao, D Xiu The Review of Financial Studies 34 (7), 3456-3496, 2021	126	2021
Efficient estimation of approximate factor models via penalized maximum likelihood J Bai, Y Liao Journal of econometrics 191 (1), 1-18, 2016	83	2016
Risks of large portfolios J Fan, Y Liao, X Shi Journal of Econometrics 186 (2), 367-387, 2015	70	2015
A lava attack on the recovery of sums of dense and sparse signals V Chernozhukov, C Hansen, Y Liao	66	2017
Bayesian analysis in moment inequality models Y Liao, W Jiang	58	2010
Posterior consistency of nonparametric conditional moment restricted models Y Liao, W Jiang	54	2011
Oracle estimation of a change point in high-dimensional quantile regression S Lee, Y Liao, MH Seo, Y Shin Journal of the American Statistical Association 113 (523), 1184-1194, 2018	43	2018
Fast and robust online inference with stochastic gradient descent via random scaling S Lee, Y Liao, MH Seo, Y Shin Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (7), 7381-7389, 2022	40	2022
Factor-driven two-regime regression S Lee, Y Liao, MH Seo, Y Shin The Annals of Statistics 49 (3), 1656-1678, 2021	36	2021
Structural deep learning in conditional asset pricing J Fan, ZT Ke, Y Liao, A Neuhierl Available at SSRN 4117882, 2022	35	2022
Augmented factor models with applications to validating market risk factors and forecasting bond risk premia J Fan, Y Ke, Y Liao Journal of Econometrics 222 (1), 269-294, 2021	35	2021
Learning latent factors from diversified projections and its applications to over-estimated and weak factors J Fan, Y Liao Journal of the American Statistical Association 117 (538), 909-924, 2022	31	2022
Inference for low-rank models V Chernozhukov, C Hansen, Y Liao, Y Zhu The Annals of statistics 51 (3), 1309-1330, 2023	29	2023
Recent developments in factor models and applications in econometric learning J Fan, K Li, Y Liao Annual Review of Financial Economics 13 (1), 401-430, 2021	29	2021

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy