Andreas Neuhierl

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	1519	1257
h-indeks	14	12
i10-indeks	16	14

340

170

255

2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420256 6 10 12 19 21 32 50 76 141 201 225 322 320 48

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

4 artykuły

0 artykułów

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

Michael WeberUniversity of Chicago, Booth School of BusinessZweryfikowany adres z chicagobooth.edu
Joachim FreybergerUniversity of BonnZweryfikowany adres z uni-bonn.de
Bernd SchluscheFederal Reserve BoardZweryfikowany adres z frb.gov
Robert KorajczykProfessor of Finance, Northwestern UniversityZweryfikowany adres z northwestern.edu
Anna ScherbinaAssociate Professor of Finance, Brandeis UniversityZweryfikowany adres z brandeis.edu
Soohun KimKAISTZweryfikowany adres z kaist.ac.kr
Rasmus Tangsgaard VarneskovCopenhagen Business School; Nordea Asset Management; CREATESZweryfikowany adres z cbs.dk
Wolfgang DrobetzHamburg UniversityZweryfikowany adres z uni-hamburg.de
Peter KellyClaremont McKenna CollegeZweryfikowany adres z cmc.edu
Yuan LiaoRutgers UniversityZweryfikowany adres z economics.rutgers.edu
Alexander ChincoBaruch College, Zicklin School of BusinessZweryfikowany adres z baruch.cuny.edu
Peter EastonNotre Dame Alumni Professor of Accountancy, University of Notre DameZweryfikowany adres z nd.edu
Jianqing FanProfessor of Statistics, Professor of Finance, Princeton UniversityZweryfikowany adres z princeton.edu
Zheng Tracy KeHarvard UniversityZweryfikowany adres z fas.harvard.edu
Xinjie MaNational University of SingaporeZweryfikowany adres z nus.edu.sg
Guofu ZhouWashington University in St. LouisZweryfikowany adres z wustl.edu
Josef ZechnerProfessor for Finance, WU Vienna University of Economics and BusinessZweryfikowany adres z wu.ac.at
Otto RandlWU Vienna University of Economics and BusinessZweryfikowany adres z wu.ac.at
Zhentao ShiChinese University of Hong KongZweryfikowany adres z cuhk.edu.hk
Ravi JagannathanKellogg School of Management, Northwestern UniversityZweryfikowany adres z kellogg.northwestern.edu

Obserwuj

Andreas Neuhierl

Washington University in St. Louis, Olin Business School

Zweryfikowany adres z wustl.edu - Strona główna

asset pricing machine learning in finance financial econometrics macroeconomics


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
Dissecting characteristics nonparametrically J Freyberger, A Neuhierl, M Weber The Review of Financial Studies 33 (5), 2326-2377, 2020	734	2020
Market reaction to corporate press releases A Neuhierl, A Scherbina, B Schlusche Journal of Financial and Quantitative Analysis 48 (4), 1207-1240, 2013	179	2013
Monetary policy communication, policy slope, and the stock market A Neuhierl, M Weber Journal of Monetary Economics 108, 140-155, 2019	117*	2019
Arbitrage portfolios S Kim, RA Korajczyk, A Neuhierl The Review of Financial Studies 34 (6), 2813-2856, 2021	102	2021
Time series momentum around fomc meetings A Neuhierl, M Weber Time Series Momentum around FOMC Meetings: Neuhierl, Andreas\| uWeber, Michael, 2023	69*	2023
Missing data in asset pricing panels J Freyberger, B Höppner, A Neuhierl, M Weber The Review of Financial Studies, hhae003, 2024	50	2024
Data snooping and market-timing rule performance A Neuhierl, B Schlusche Journal of Financial Econometrics 9 (3), 550-587, 2011	48	2011
Estimating the anomaly base rate A Chinco, A Neuhierl, M Weber Journal of financial economics 140 (1), 101-126, 2021	45	2021
Structural deep learning in conditional asset pricing J Fan, ZT Ke, Y Liao, A Neuhierl Available at SSRN 4117882, 2022	35	2022
Frequency dependent risk A Neuhierl, RT Varneskov Journal of Financial Economics 140 (2), 644-675, 2021	30	2021
Data snooping in equity premium prediction (vol 37, pg 72, 2021) H Dichtl, W Drobetz, A Neuhierl, VS Wendt INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING 37 (3), 1326-1326, 2021	25*	2021
Timing the factor zoo A Neuhierl, O Randl, C Reschenhofer, J Zechner Available at SSRN 4376898, 2023	17	2023
Including Earnings of Delisting Firms in Studies Using CRSP/Compustat Merged Data PD Easton, MM Kapons, P Kelly, A Neuhierl Compustat Merged Data (April 3, 2023), 2023	15*	2023
On the non-existence of conditional value-at-risk under heavy tails and short sales G Bamberg, A Neuhierl OR spectrum 32 (1), 49-60, 2010	14	2010
Do Option Characteristics Predict the Underlying Stock Returns in the Cross-Section? A Neuhierl, X Tang, RT Varneskov, G Zhou Available at SSRN 3795486, 2021	10*	2021
Liquidity timing in commodity markets and the impact of financialization A Neuhierl, A Thompson Available at SSRN 2682698, 2016	10*	2016
Does Noise Hurt Economic Forecasts Y Liao, X Ma, A Neuhierl, Z Shi arXiv preprint arXiv:2312.05593, 2023	7*	2023
Growth optimal investment strategy: the impact of reallocation frequency and heavy tails G Bamberg, A Neuhierl German Economic Review 13 (2), 228-240, 2012	6	2012
Kann das Minimumvarianz-Portfolio eine bessere Performance als der Aktienindex besitzen? G Bamberg, A Neuhierl Die Betriebswirtschaft 68 (6), 637, 2008	4	2008
Characteristic-Based Returns: Alpha or Smart Beta? S Kim, RA Korajczyk, A Neuhierl Journal of Investment Management 20, 70-89, 2021	1	2021

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy