Sophia Zhengzi Li

Cytowane przez

	Wszystkie	Od 2020
Cytowania	1222	836
h-indeks	11	10
i10-indeks	13	11

220

110

165

201220132014201520162017201820192020202120222023202420259 23 32 40 41 53 55 100 118 142 133 217 196 27

Dostęp publiczny

Wyświetl wszystko

3 artykuły

0 artykułów

dostępne

niedostępne

Objęte finansowaniem

Współautorzy

Guofu ZhouWashington University in St. LouisZweryfikowany adres z wustl.edu
Tim BollerslevDuke UniversityZweryfikowany adres z duke.edu
Viktor TodorovProfessor of Finance, Kellogg School, Northwestern UniversityZweryfikowany adres z northwestern.edu
Hao JiangProfessor of Finance, Michigan State UniversityZweryfikowany adres z broad.msu.edu
Yufeng HanProfessor of Finance, University of North Carolina at CharlotteZweryfikowany adres z uncc.edu
Lei GaoGeorge Mason UniversityZweryfikowany adres z sec.gov
Yushan TangShanghai University of Finance and Economics (SUFE) - Dishui Lake Advanced Finance Institute (DAFI)Zweryfikowany adres z sufe.edu.cn
Miriam Schwartz-ZivAssociate Professor of Finance, Hebrew University of JerusalemZweryfikowany adres z mail.huji.ac.il
Ernst MaugProfessor of Corporate Finance, Universität MannheimZweryfikowany adres z uni-mannheim.de
Yong ChenDavid R. Norcom Professor of Finance, Texas A&M UniversityZweryfikowany adres z mays.tamu.edu
Ilias FilippouWashington University in St. LouisZweryfikowany adres z wustl.edu
Songrun HeOlin Business School, Washington University in St. LouisZweryfikowany adres z wustl.edu
Zhaogang SongThe Johns Hopkins Carey Business SchoolZweryfikowany adres z jhu.edu
YUANYUAN XIAORutgers Business SchoolZweryfikowany adres z rutgers.edu

Obserwuj

Sophia Zhengzi Li

Associate Professor of Finance, Rutgers University

Zweryfikowany adres z business.rutgers.edu - Strona główna

Empirical Asset Pricing Financial Econometrics Machine Learning in Finance


Tytuł Sortuj wg cytatów Sortuj wg roku Sortuj wg tytułu	Cytowane przez Cytowane przez	Rok
Market intraday momentum L Gao, Y Han, SZ Li, G Zhou Journal of Financial Economics 129 (2), 394-414, 2018	260	2018
Good volatility, bad volatility, and the cross section of stock returns T Bollerslev, SZ Li, B Zhao Journal of Financial and Quantitative Analysis 55 (3), 751-781, 2020	190	2020
Roughing up beta: Continuous versus discontinuous betas and the cross section of expected stock returns T Bollerslev, SZ Li, V Todorov Journal of financial economics 120 (3), 464-490, 2016	189	2016
Jump tails, extreme dependencies, and the distribution of stock returns T Bollerslev, V Todorov, SZ Li Journal of Econometrics 172 (2), 307-324, 2013	180	2013
Efficient Gaussian graphical model determination under G-Wishart prior distributions H Wang, SZ Li	149	2012
When shareholders disagree: Trading after shareholder meetings SZ Li, E Maug, M Schwartz-Ziv The Review of Financial Studies 35 (4), 1813-1867, 2022	66	2022
Pervasive underreaction: Evidence from high-frequency data H Jiang, SZ Li, H Wang Journal of Financial Economics 141 (2), 573-599, 2021	54	2021
News momentum H Jiang, SZ Li, H Wang Technical report, 2019	23	2019
Automated Volatility Forecasting SZ Li, Y Tang Available at SSRN 3776915, 2021	21*	2021
Intraday momentum: The first half-hour return predicts the last half-hour return L Gao, Y Han, SZ Li, G Zhou Available at SSRN 2552752, 2015	19	2015
Automated risk forecasting SZ Li, Y Tang Automated Risk Forecasting: Li, Sophia Zhengzi\| uTang, Yushan, 2022	11	2022
Risk momentum: A new class of price patterns SZ Li, P Yuan, G Zhou Available at SSRN 4062260, 2024	10	2024
Continuous beta, discontinuous beta, and the cross-section of expected stock returns SZ Li Working Paper, 2012	10	2012
How are shareholder votes and trades related SZ Li, M Schwartz-Ziv SSRN Electronic Journal, 2018	7	2018
ETFs, anomalies and market efficiency I Filippou, S He, SZ Li, G Zhou Available at SSRN 4056260, 2023	6	2023
Risk-based momentum of corporate bonds SZ Li, P Yuan, G Zhou Available at SSRN 4374766, 2023	5	2023
Jump Tail dependence in the Chinese stock market SZ Li, H Wang, H Zhao Emerging Markets Finance and Trade 52 (10), 2379-2396, 2016	5	2016
Forecasting and managing correlation risks T Bollerslev, SZ Li, Y Tang Available at SSRN, 2023	4	2023
Granular information and sectoral movements H Jiang, SZ Li, P Yuan Journal of Economic Dynamics and Control 171, 105018, 2025	3*	2025
Anomalies as new hedge fund factors: A machine learning approach Y Chen, SZ Li, Y Tang, G Zhou Anomalies as New Hedge Fund Factors: A Machine Learning Approach: Chen, Yong …, 2023	3	2023

Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.

Prace 1–20

Cytowania rocznie

Powielone cytowania

Scalone cytowania

Dodaj współautorówWspółautorzy

Obserwuj

Cytowane przez

Współautorzy