| LSTM in algorithmic investment strategies on BTC and S&P500 index J Michańków, P Sakowski, R Ślepaczuk Sensors 22 (3), 917, 2022 | 35 | 2022 |
| Mean Absolute Directional Loss as a new loss function for machine learning problems in algorithmic investment strategies J Michańków, P Sakowski, R Ślepaczuk Journal of Computational Science 81, 102375, 2024 | 3 | 2024 |
| Combining Deep Learning and GARCH Models for Financial Volatility and Risk Forecasting J Michańków, Ł Kwiatkowski, J Morajda arXiv preprint arXiv:2310.01063, 2023 | 2 | 2023 |
| Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych–teoria i zastosowania A Prędki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020 | 2 | 2020 |
| Hedging Properties of Algorithmic Investment Strategies using Long Short-Term Memory and Time Series models for Equity Indices J Michańków, P Sakowski, R Ślepaczuk arXiv preprint arXiv:2309.15640, 2023 | 1 | 2023 |
| Generalized Mean Absolute Directional Loss as a Solution to Overfitting and High Transaction Costs in Machine Learning Models Used in High-Frequency Algorithmic Investment … J Michańków, P Sakowski, R Ślepaczuk arXiv preprint arXiv:2412.18405, 2024 | | 2024 |
| Metody uczenia głębokiego w prognozowaniu finansowych szeregów czasowych J Michańków Krakow University of Economics, 2022 | | 2022 |
| Forecasting accuracy evaluation of deep recurrent networks J Michańków Knowledge, Economy, Society : Business Development in Digital Economy and …, 2021 | | 2021 |
| Prognozowanie wartości zagrożonej VaR z wykorzystaniem modeli klasy GARCH J Michańków IX Ogólnopolska Konferencja INTERDYSCYPLINARNA EUREKA - Nauki techniczne i …, 2021 | | 2021 |
| Modelling univariate time series with one-dimensional convolutional neural networks J Michańków National Scientific Conference “Knowledge – Key to Success” V edition, 98 - 104, 2021 | | 2021 |
| Modele klasy GARCH w prognozowaniu zmienności instrumentów finansowych J Michańków Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 19, 135-139, 2021 | | 2021 |
| Przegląd modeli hybrydowych ANN-GARCH w prognozowaniu zmienności finansowych szeregów czasowych J Michańków Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 18, 143 - 148, 2021 | | 2021 |
| Investment Strategies with New Classes of Assets 2400-EN3SL301B J Michańków, P Sakowski | | |
| Investment Strategies with New Classes of Assets 2400-ENSM100A J Michańków, P Sakowski | | |
| KNOWLEDGE–ECONOMY–SOCIETY J Nesterak, B Ziębicki | | |
Paweł SakowskiUniversity of Warsaw, Faculty of Economic SciencesAdresă de e-mail confirmată pe wne.uw.edu.pl