Luc Bauwens

Навело

	Све	Од 2020
Наводи	11513	2318
h-индекс	42	21
i10-индекс	78	40

660

330

165

495

19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202540 36 48 55 43 45 35 51 38 40 74 89 124 189 247 280 341 359 567 494 571 537 580 607 595 596 660 517 529 550 508 460 464 399 425 61

Јавни приступ

Прикажи све

11 чланака

1 чланак

доступно

није доступно

На основу услова финансирања

Коаутори

Jeroen VK RomboutsESSEC Business SchoolВерификована је имејл адреса на essec.edu
Sébastien LaurentAMSE, IAE, Aix-Marseille UniversitéВерификована је имејл адреса на iae-aix.com
Lubrano MichelAMSE-GREQAM, AMUВерификована је имејл адреса на univmed.fr
David VeredasVlerick Business SchoolВерификована је имејл адреса на vlerick.com
Giuseppe StortiProfessore Ordinario di Statistica Economica, Università di SalernoВерификована је имејл адреса на unisa.it
Christian M. HafnerProfessor of econometrics, UCL Louvain-la-NeuveВерификована је имејл адреса на uclouvain.be
Walid Ben OmraneProfessor of Finance, Goodman School of BusinessВерификована је имејл адреса на brocku.ca
Nikolaus HautschProfessor of Finance and Statistics, University of Vienna, AustriaВерификована је имејл адреса на univie.ac.at
Jean-Francois RichardProfessor of EconomicsВерификована је имејл адреса на pitt.edu
Genaro SucarratBI Norwegian Business SchoolВерификована је имејл адреса на bi.no
Dimitris KorobilisProfessor of Econometrics, University of GlasgowВерификована је имејл адреса на glasgow.ac.uk
Giordano MionProfessor, Department of Economics, ESSEC Business SchoolВерификована је имејл адреса на essec.edu
Manuela BraioneSOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO (SOSE), RomeВерификована је имејл адреса на sose.it
Victor GinsburghECARES, Unib-vesrité libre de BruxellesВерификована је имејл адреса на ulb.ac.be
Joachim GrammigProfessor of Econometrics, University of TübingenВерификована је имејл адреса на uni-tuebingen.de
Gary KoopProfessor of Economics, University of StrathclydeВерификована је имејл адреса на strath.ac.uk
JACQUES THISSEprofesseur d'universitéВерификована је имејл адреса на uclouvain.be
LOUIS EECKHOUDTieseg school of managementВерификована је имејл адреса на fucam.ac.be
Francesco ViolanteIESEG School of ManagementВерификована је имејл адреса на ieseg.fr
Dagfinn RimeBI Norwegian Business School, Department of Financial EconomicsВерификована је имејл адреса на bi.no

Прати

Luc Bauwens

Professor of Economics, Université catholique de Louvain

Верификована је имејл адреса на uclouvain.be - Почетна страница

Financial Econometrics Time Series Econometrics Bayesian Econometrics


Наслов Сортирај по наводима Сортирај по години Сортирај по наслову	Навело Навело	Година
Multivariate GARCH models: a survey L Bauwens, S Laurent, JVK Rombouts Journal of applied econometrics 21 (1), 79-109, 2006	3075	2006
Bayesian inference in dynamic econometric models L Bauwens, M Lubrano, JF Richard OuP Oxford, 2000	714	2000
Intra-industry specialisation in a multi-country and multi-industry framework B Balassa, L Bauwens The Economic Journal 97 (388), 923-939, 1987	676	1987
The logarithmic ACD model: an application to the bid-ask quote process of three NYSE stocks L Bauwens, P Giot Annales d'Economie et de Statistique, 117-149, 2000	582	2000
A new class of multivariate skew densities, with application to generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models L Bauwens, S Laurent Journal of Business & Economic Statistics 23 (3), 346-354, 2005	469	2005
The stochastic conditional duration model: a latent variable model for the analysis of financial durations L Bauwens, D Veredas Journal of econometrics 119 (2), 381-412, 2004	392	2004
Bayesian inference on GARCH models using the Gibbs sampler L Bauwens, M Lubrano The Econometrics Journal 1 (1), C23-C46, 1998	338	1998
News announcements, market activity and volatility in the euro/dollar foreign exchange market L Bauwens, WB Omrane, P Giot Journal of International Money and Finance 24 (7), 1108-1125, 2005	322	2005
Modelling financial high frequency data using point processes L Bauwens, N Hautsch Handbook of financial time series, 953-979, 2009	314	2009
Handbook of volatility models and their applications L Bauwens, CM Hafner, S Laurent John Wiley & Sons, 2012	281*	2012
A comparison of financial duration models via density forecasts L Bauwens, P Giot, J Grammig, D Veredas International Journal of Forecasting 20 (4), 589-609, 2004	280	2004
Theory and inference for a Markov switching GARCH model L Bauwens, A Preminger, JVK Rombouts The Econometrics Journal 13 (2), 218-244, 2010	248	2010
Changing trade patterns in manufactured goods: An econometric investigation B Balassa, L Bauwens Elsevier, 2014	229	2014
Econometric modelling of stock market intraday activity L Bauwens, P Giot Springer Science & Business Media, 2013	213	2013
Ranking economics departments in Europe: a statistical approach M Lubrano, L Bauwens, A Kirman, C Protopopescu Journal of the European Economic Association 1 (6), 1367-1401, 2003	174	2003
The determinants of intra-European trade in manufactured goods B Balassa, L Bauwens European Economic Review 32 (7), 1421-1437, 1988	170	1988
Asymmetric ACD models: introducing price information in ACD models L Bauwens, P Giot Empirical Economics 28, 709-731, 2003	157	2003
Marginal likelihood for Markov-switching and change-point GARCH models L Bauwens, A Dufays, JVK Rombouts Journal of Econometrics 178, 508-522, 2014	129	2014
Stochastic conditional intensity processes L Bauwens, N Hautsch Journal of Financial Econometrics 4 (3), 450-493, 2006	128	2006
Bayesian option pricing using asymmetric GARCH models L Bauwens, M Lubrano Journal of Empirical Finance 9 (3), 321-342, 2002	113	2002

Систем тренутно не може да изврши ову радњу. Пробајте поново касније.

Чланци 1–20

Годишњи број навода

Дупли наводи

Обједињени наводи

Додавање коаутораКоаутори

Прати

Навело

Коаутори