Dennis Kristensen

Alıntı yapanlar

	Hepsi	2020 yılından bugüne
Alıntılar	2687	974
h-endeksi	26	15
i10-endeksi	35	21

220

110

165

200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202518 16 23 35 44 98 94 107 137 132 115 164 156 195 176 165 196 205 161 188 200 24

Genel erişim

Tümünü görüntüle

17 makale

0 makale

genel erişime açık olanlar

genel erişime açık olmayanlar

Finansman sağlayan kuruluşun getirdiği zorunluluğa dayalı olarak

Katkıda bulunan yazarlar

Richard BlundellUniversity College London and Institute for Fiscal Studiesucl.ac.uk üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Anders RahbekProfessor, University of Copenhagenecon.ku.dk üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Oliver LintonUNIVERSITY OF CAMBRIDGEcam.ac.uk üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Xiaohong ChenProfessor of Economics, Yale Universityyale.edu üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Michael CreelUniversitat Autònoma de Barcelona and Barcelona School of Economics,uab.es üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Andrew AngBlackRockblackrock.com üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Pierre-André ChiapporiSteinschneider Professor of Economics, Columbia Universitycolumbia.edu üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Ivana KomunjerProfessor of Economics, Georgetown Universitygeorgetown.edu üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Shin KanayaDepartment of Economics, University of Essexessex.ac.uk üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Heejoon HanSungkyunkwan Universityskku.edu üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Antonio MeleUniversità della Svizzera Italiana (USI) and Swiss Finance Instituteusi.ch üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Bertel SchjerningDepartment of Economics, University of Copenhagenecon.ku.dk üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Giuseppe CavaliereUniversity of Bologna and University of Exeterunibo.it üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Arianna AgostoAssistant Professor, University of Paviaunipv.it üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Bernard SalanieProfessor of Economics, Columbia Universitycolumbia.edu üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Yongseok ShinDepartment of Economics, Washington University in St. Louiswustl.edu üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Peter C. B. PhillipsYale Universityyale.edu üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Young Jun LeeKorea Institute for International Economic Policykiep.go.kr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Mogens FosgerauProfessor, University of Copenhagenecon.ku.dk üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Patrick Kofod MogensenPumas-AIpumas.ai üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip

Takip et

Dennis Kristensen

University College London

ucl.ac.uk üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa

Econometrics Statistics


Başlık Alıntılara göre sırala Yıla göre sırala Başlığa göre sırala	Alıntı yapanlar Alıntı yapanlar	Yıl
Semi‐nonparametric IV estimation of shape‐invariant Engel curves R Blundell, X Chen, D Kristensen Econometrica 75 (6), 1613-1669, 2007	596	2007
Testing conditional factor models A Ang, D Kristensen Journal of Financial Economics 106 (1), 132-156, 2012	260	2012
Nonparametric filtering of the realized spot volatility: A kernel-based approach D Kristensen Econometric Theory 26 (1), 60-93, 2010	228	2010
Asymptotic theory for the QMLE in GARCH-X models with stationary and non-stationary covariates H Han, D Kristensen Journal of Economics and Business Statistics 32 (3), 416-429, 2014	123	2014
Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates (PARX) A Agosto, G Cavaliere, D Kristensen, A Rahbek Journal of Empirical Finance 38, 640-663, 2016	109	2016
Bounding quantile demand functions using revealed preference inequalities R Blundell, D Kristensen, R Matzkin Journal of Econometrics 179 (2), 112–127, 2014	98*	2014
Uniform convergence rates of kernel estimators with heterogeneous, dependent data D Kristensen Econometric Theory 25 (5), 1433-1445, 2009	98	2009
Estimation of dynamic models with nonparametric simulated maximum likelihood D Kristensen, Y Shin Journal of Econometrics 167 (1), 76–94, 2012	90	2012
A closed-form estimator for the GARCH(1,1) model D Kristensen, O Linton Econometric Theory 22 (2), 323-337, 2006	83	2006
Estimation of stochastic volatility models by nonparametric filtering S Kanaya, D Kristensen Econometric Theory 32 (4), 861-916, 2016	81*	2016
Asymptotics of the QMLE for a class of ARCH(q) models D Kristensen, A Rahbek Econometric Theory 21 (5), 946-961, 2005	73	2005
Nonparametric detection and estimation of structural change D Kristensen Econometrics Journal 15 (3), 420–461, 2012	72	2012
Nonparametric identification and estimation of transformation models PA Chiappori, I Komunjer, D Kristensen Journal of Econometrics 188 (1), 22–39, 2015	70	2015
Adding and subtracting Black-Scholes: A new approach to approximating derivative prices in continuous-time models D Kristensen, A Mele Journal of Financial Economics 102 (2), 390–415, 2011	66	2011
Pseudo-maximum likelihood estimation in two classes of semiparametric diffusion models D Kristensen Journal of Econometrics 156 (2), 239-259, 2010	59*	2010
Indirect likelihood inference M Creel, D Kristensen	49*	2011
Higher-order properties of approximate estimators D Kristensen, B Salanié Journal of Econometrics 198 (2), 189-208, 2017	45*	2017
Semi-nonparametric estimation and misspecification testing of diffusion models D Kristensen Journal of Econometrics 164 (2), 382–403, 2011	39*	2011
Control functions and simultaneous equations methods R Blundell, D Kristensen, RL Matzkin American Economic Review 103 (3), 563-69, 2013	37	2013
ABC of SV: Limited Information Likelihood Inference in Stochastic Volatility Jump-Diffusion Models M Creel, D Kristensen Journal of Empirical Finance 31, 85-108, 2015	36	2015

Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.

Makaleler 1–20

Yıllık alıntı sayısı

Mükerrer alıntılar

Birleştirilmiş alıntılar

Katkıda bulunan yazar ekleKatkıda bulunan yazarlar

Takip et

Alıntı yapanlar

Katkıda bulunan yazarlar