[HTML][HTML] A Mixed Project-and-Stock Portfolio Optimization Model with Mean-SemiVariance-SemiEntropy Approach

A Khayyatian, M Shakhsi-Niaei - Research in Production and …, 2024 - jpom.ui.ac.ir
Purpose: Diversifying investment portfolios by incorporating a variety of assets is a well-
established strategy for mitigating risk and enhancing returns. Traditionally, mathematical …

[PDF][PDF] Cardinality-constrained Value at Risk based Portfolio Optimization Using Krill Herd Metaheuristic Algorithm (Case study: Tehran Stock Exchange)

S Mousavi, AJ Nodoushan, M Sangestani… - Journal of Financial …, 2022 - sid.ir
†******* One of the most fundamental problems in investment decisions and portfolio
optimization is choosing a suitable measure for risk assessment and management. In this …

بهینه‌سازی سبد سهام با سنجه‌های مبتنی بر ارزش در معرض ریسک و محدودیت تعداد سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری دسته‌های میگو (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)

موسوی, سمیه السادات, جعفری ندوشن, سنگستانی… - چشم انداز مدیریت …, 2022‎ - scj.sbu.ac.ir
همواره یکی از اساسی‌ترین مسائل در تصمیمات سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی سبد سهام انتخاب یک
سنجه مناسب برای بررسی ریسک و کاهش آن بوده است. در این مطالعه، به بررسی عملکرد الگوریتم …

ارائه مدل ترکیبی بهینه‌سازی سبد سهام براساس پیش‌بینی قیمت با شبکه عصبی بازگشتی LSTM به کمک محدودیت‌های کاردینالیتی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره …

عبدی, نسیمه, مرادزاده فرد, احمدزاده, خدام - چشم انداز مدیریت مالی, 2021‎ - scj.sbu.ac.ir
پیش‌بینی قیمت سهام به دلیل ماهیت نوسانی بازار و پویایی روند حرکت قیمت، نقش مهمی در ایجاد
یک استراتژی کارآمد با بازدهی بالا دارد، همچنین نتایج حاصل از پیش‌بینی، پیش‌نیاز ایجاد سبد …