ESTIMATION OF HEAVY TAIL DEPENDENCE BASED ON COPULAS FOR EXTREME PRECIPITATIONS ANALYSIS
EY Shchetinin - Modern Science, 2019 - elibrary.ru
Present work emphasizes the importance of taking into account tail dependencies in
bivariate statistical analysis using copulas. Due to increasing frequency of environmental …
bivariate statistical analysis using copulas. Due to increasing frequency of environmental …
О некоторых подходах к оценке рисков дефолта кредитного портфеля банка (часть 1)
ЕЮ Щетинин - Управление финансовыми рисками, 2022 - elibrary.ru
В статье предложен новый подход к моделированию структуры кредитного портфеля
розничных ссуд на основе концепции вьющихся копул, позволяющий свести задачу …
розничных ссуд на основе концепции вьющихся копул, позволяющий свести задачу …
[CITATION][C] PHYSICS AND MATHEMATICS
EY Shchetinin - LBC 72 Modern science International scientific journal …, 2019