This paper aims to analyze the mean and volatility spillovers between oil prices and the
Eurozone supersector returns. It uses daily data of the Brent prices and 19 Eurozone …

The impact of the investor sentiment on China's capital market price volatility is concerned
under the perspective of the behavioral finance. Firstly, in terms of the existing methods of …

Purpose This study aims to examine the volatility spillover effects between oil and stock
returns in the emerging seven economies. Design/methodology/approach In this study, the …

This paper examined the petroleum futures volatility comovements and spillovers for crude
oil, gasoline, heat oil and natural gas. The results of volatility analysis were used to calculate …

Bu çalışmanın amacı, dünya petrol, kömür ve doğal gaz fiyatlarındaki değişikliklerin
düzeltilmemiş ve piyasa faiz oranına göre düzeltilmiş BIST elektrik endeksinin getirisine …

Son yıllarda piyasalarda görünen kırılma, şok ve krizlerin bulaşma etkisiyle, bölgesel hatta
küresel boyutlara ulaştıkları görülmektedir. Piyasaların birbirinden etkilenmesi beraberinde …

The present article studies the interactive relationships between oil price volatility and
industries stocks of basic metals, petroleum and chemical products by using Vector Auto …

This study evaluates the interrelationship between crude oil price volatility and money
market rate volatility in a develo**, crude oil producing economy using monthly time series …

Çalışmada, hisse senedi, döviz, ham petrol, değerli madenler piyasaları arasındaki oynaklık
yayılımının varlığı Türkiye örneğinde araştırılmıştır. 01 Ocak 2013-01 Ocak 2023 dönemini …

Bu çalışmada, 4 Ocak 2010–28 Ağustos 2019 dönemine ait günlük veriler kullanılarak Borsa
İstanbul (BİST) temel piyasaları oynaklık yayılımları ve oynaklık ilişkileri araştırılmıştır …