The aim of this paper is the analysis of the yield spreads between Treasury and non–
Treasury Spanish fixed income assets and its relationship with the term to maturity. We find a …

Pensado para satisfacer las necesidades, tanto teóricas como prácticas, que tienen los
alumnos de las licenciaturas de Economía, Administración y Dirección de Empresas, y …

This paper analyses whether earnings announcements in the Spanish stock market are
followed in subsequent months by a return drift in the same direction as the earnings …

This paper estimates a two~ flzctor model of the term structure if interest rates in the Spanish
Public Debt market which is compatible with a wide range of term structure movements as …

This paper estimates and tests a two-factor model of the term structure of interest rates
based on the methodology developed by Elton, Gruber and Michaelly (1990) in an APT …

El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, esclarecer la multitud de modelos que se
engloban bajo el análisis de duración y sus implicaciones en la inmunización de carteras …

Este trabajo revisa la literatura teórica y empírica sobre la estructura temporal de los tipos
de interés (ETTI). Clasificamos los modelos teóricos en macroeconómicos, interesados en …

In this paper, we proceed to estimate term structure of interest rate volatilities, finding that
these estimates depend significantly on the model used to estimate the term structure …

En el presente trabajo se contrasta la Hipótesis de las Expectativas en los plazos más
largos de la estructura temporal de tipos de interés. Para ello se aplica la metodología …

The paper examines the factors which explain the liquidity premium in the Spanish
government securitites market. First, we study the degree of liquidity and the relationship to …