The pricing and hedging of synthetic CDOs under the conditional independence assumption

建構台灣投資等級信用組合與其基礎相關性之研究

**賢源， 鍾懿芳， 陶亞蘭 - 財務金融學刊, 2011 - airitilibrary.com
本文建構類似CDX IG. NA. 的信用組合代表台灣投資等級信用市場. 用Merton (1974)
結構式模型來模擬評價整個信用組合和各個批次證券的信用價差, 再以JP Morgan …
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