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Estimação da estrutura a termo da curva de juros no Brasil através de modelos paramétricos e não paramétricos
JF Caldeira - Análise Econômica, 2011 - seer.ufrgs.br
O presente trabalho compara os principais métodos de interpolação e ajuste da estrutura a
termo da curva de juros e apresenta os principais conceitos relativos às curvas de juros …
termo da curva de juros e apresenta os principais conceitos relativos às curvas de juros …
[PDF][PDF] Bond portfolio optimization: a dynamic heteroskedastic factor model approach
In this paper we use Markowitz's approach to optimize bond portfolios. We derive closed
form expressions for the vector of expected bond returns and for their conditional covariance …
form expressions for the vector of expected bond returns and for their conditional covariance …
[HTML][HTML] Combining term structure of interest rate forecasts: The Brazilian case
Issues like structural breaks and misspecification biases make it difficult to find a term
structure of interest rates forecast model that dominates all competitors. Focusing on …
structure of interest rates forecast model that dominates all competitors. Focusing on …
What drives the nominal yield curve in Brazil?
This paper describes the dynamics of the level, slope and curvature of the Brazilian nominal
yield curve using only observable macroeconomic indicators. The model is able to explain …
yield curve using only observable macroeconomic indicators. The model is able to explain …
[PDF][PDF] Previsão de curvas de juros zero-cupom: Estimação não-paramétrica de dados funcionais
Formuladores de política monetária e analistas dão especial atenção à forma da curva de
juros como um indicador do impacto de políticas monetárias atuais e futuras sobre a …
juros como um indicador do impacto de políticas monetárias atuais e futuras sobre a …
[PDF][PDF] A Relação entre Política Monetária ea Curva de Juros: Evidência empírica da experiência brasileira entre 2004 e 2008
T Wu, VG de Recursos… - XI Seminário Annual de …, 2009 - iepecdg.com.br
Nesse artigo, apresentamos evidência empírica da influência que o Comitê de Política
Monetária do Banco Central do Brasil (Copom) tem exercido sobre a curva de juros, nos …
Monetária do Banco Central do Brasil (Copom) tem exercido sobre a curva de juros, nos …
[PDF][PDF] Otimização de carteiras de renda fixa: uma abordagem baseada em modelos fatoriais dinâmicos heterocedásticos
In this paper we use Markowitz's approach to optimize bond portfolios. We derive closed
form expressions for the vector of expected bond returns and for the conditional covariance …
form expressions for the vector of expected bond returns and for the conditional covariance …
IMPACTOS DOS MÉTODOS DE INTERPOLAÇÃO DE TAXA DE JUROS NO VALUE-AT-RISK CONSIDERANDO A ABORDAGEM RISKMETRICS
RF Chaves - Revista de Finanças Aplicadas, 2019 - financasaplicadas.fia.com.br
Impactos dos métodos de interpolação de taxa de juros no Value-at-Risk considerando a
abordagem Riskmetrics OBJETIVO Este artigo tem por objetivo avaliar se os diferentes …
abordagem Riskmetrics OBJETIVO Este artigo tem por objetivo avaliar se os diferentes …
[PDF][PDF] ESTIMATING THE YIELD CURVE IN BRAZIL INCLUDING PERIODS OF ECONOMIC CRISES
GR MACÊDO, IAC MORAIS - saofranciscodeassis.edu.br
This article review some aspects of the dynamics of the yield curve in Brazil using Swap
PrexDI daily data from January 2006 to December 2013. Accordingly, first the principal …
PrexDI daily data from January 2006 to December 2013. Accordingly, first the principal …
Modelo de decomposição da estrutura a termo de taxa de juros brasileira eo prêmio de risco
LN Augusto - 2019 - bdtd.ibict.br
A estrutura a termo da taxa de juros contém informações relevantes tanto para o setor
público quanto para o setor privado. Portanto, a decomposição da estrutura a termo entre …
público quanto para o setor privado. Portanto, a decomposição da estrutura a termo entre …