Nonlinear Black–Scholes equations have been increasingly attracting interest over the last
two decades, since they provide more accurate values by taking into account more realistic …

Das vorliegende Lehrbuch ist hervorgegangen aus zwei jeweils vierstündigen Vorlesungen
über Numerische Mathematik, die ich seit 1997 wiederholt an der Technischen Universität …

Der Text gibt eine Einführung in die Mathematik und die Anwendungsmöglichkeiten der
Monte Carlo-Methoden und verwendet dazu durchgängig die Sprache der Stochastik. Der …

Dieses Buch behandelt zunächst die klassischen Verfahren der Finanzmathematik
(einschließlich Investitionen). Elemente der Risikoanalyse und der derivativen …

To some people, it is inconceivable that mathematical models could capture economic
growth. Recruiting new firms to the area or retaining existing firms does not require …

Literatur Page 1 Literatur Abolafia, Mitchell Y. (1996): Making Markets: Opportunism and
Restraint on Wall Street, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Adorno, Theodor W. (1969) …

Seit der ersten Auflage des gemeinsamen Buchs mit meiner Frau Elke Korn,
Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung, sind 15 Jahre vergangen, in denen die …

It is well known that the correlation between financial products or financial institutions, eg
plays an essential role in pricing and evaluation of financial derivatives. Using simply a …

Angesichts der rasant zunehmenden Anzahl von Katastrophenereignissen mit immer neuen
Rekordschäden stellt sich die Frage, ob Katastrophenrisiken weiterhin von der privaten …

This thesis deals with positivity preserving numerical integration schemes for stochastic
differential equations (SDEs), particularly in the context of pricing interest rate derivatives …