[หนังสือ][B] Fundamentos de matemáticas financieras
JM Nave, E Navarro - 2022 - books.google.com
Pensado para satisfacer las necesidades, tanto teóricas como prácticas, que tienen los
alumnos de las licenciaturas de Economía, Administración y Dirección de Empresas, y …
alumnos de las licenciaturas de Economía, Administración y Dirección de Empresas, y …
Análisis factorial de la estructura temporal de los tipos de interés en España
DC Bayarri, RF Lapeña, EN Arribas… - Revista española de …, 1996 - JSTOR
El diseño de estrategias de gestión de carteras de renta fija parte con frecuencia de la
utilización más o menos arbitraria de determinados tipos de interés como variables de …
utilización más o menos arbitraria de determinados tipos de interés como variables de …
Estructura temporal de los tipos de interés: teoría y evidencia empírica
MDR Fernández, PA Romero - RAE: Revista Asturiana de Economía, 2003 - agora.edu.es
Este trabajo revisa la literatura teórica y empírica sobre la estructura temporal de los tipos
de interés (ETTI). Clasificamos los modelos teóricos en macroeconómicos, interesados en …
de interés (ETTI). Clasificamos los modelos teóricos en macroeconómicos, interesados en …
[PDF][PDF] La estructura temporal de los tipos de interés en España: el modelo de Cox, Ingersoll y Ross
P Rico - Investigaciones Económicas, 1999 - core.ac.uk
En este trabajo se estima la estructura temporal de los tipos de interés, durante el período
que abarca desde enero de 1991 a diciembre de 1995, aplicando el modelo intertemporal …
que abarca desde enero de 1991 a diciembre de 1995, aplicando el modelo intertemporal …
[หนังสือ][B] Comparación de curvas de tipos de interés. Efectos de la integración financiera
E Ruiz Dotras - 2005 - diposit.ub.edu
[spa] La estimación de curvas de tipos de interés y su análisis a lo largo de la última década
constituyen el núcleo central de esta tesis. Dentro de un proceso de integración económica …
constituyen el núcleo central de esta tesis. Dentro de un proceso de integración económica …
Estimación empírica de la duración del mercado español de renta variable
RF Lapeña - Revista española de Financiación y Contabilidad, 1997 - JSTOR
El presente trabajo trata de estimar de forma empírica la sensibilidad del mercado español
de renta variable ante las variaciones no anticipadas experimentadas por los tipos de …
de renta variable ante las variaciones no anticipadas experimentadas por los tipos de …
[PDF][PDF] El modelo de McCallum. Evidencia empírica en la estructura temporal de los tipos de interés española
MIM Serna, EN Arribas - investigaciones económicas, 2002 - redalyc.org
Mankiw y Miron (1986) explican la variedad de resultados de la literatura empírica sobre el
poder predictivo del diferencial entre tipos de interés a largo y corto plazo mediante la …
poder predictivo del diferencial entre tipos de interés a largo y corto plazo mediante la …
Estimación de la estructura temporal de tipos de interés. Propuestas alternativas
S Morini-Marrero - 1998 - riull.ull.es
La mayoría de los modelos de estimación de la estructura temporal de tipos de interés,
cuando se analizan empíricamente, generan curvas de tipos forward inestables en el largo …
cuando se analizan empíricamente, generan curvas de tipos forward inestables en el largo …
Valoración de swaps de tipos de interés (IRS): una revisión del método de determinación de los tipos variables
JER Osés, JCA Calvo - Boletín de Estudios Económicos, 1999 - search.proquest.com
La conveniencia o no de participar en una operación swap, la fijación del desembolso
inicial que debe realizarse al contratar un swap a precios fuera de mercado, la gestión de la …
inicial que debe realizarse al contratar un swap a precios fuera de mercado, la gestión de la …
[PDF][PDF] Estimación de la curva de tipos cupón-cero con polinomios de Legendre
S Morini - Estudios de economía aplicada, 2003 - redalyc.org
La importancia de una correcta estimación de la estructura temporal de tipos de interés
resulta evidente en la medida que se precisan valores fiables de la misma no solo para …
resulta evidente en la medida que se precisan valores fiables de la misma no solo para …